参选奖项:最佳资产管理领航奖

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  • 公司名称 : 创元期货股份有限公司
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  • 用户名 : 创元期货股份有限公司

    参赛编号 : 000020

    自荐综述

    一、创元期货资管业务规模
        截至2020年12月31日,我公司在运行资管产品总规模为4亿元人民币。
    二、创元期货产品研发设计和实际运用效果
    2020年度,我公司继续加大对产品研发设计的投入,在产品结构、产品类型和投资策略上都有一定的创新和突破。截至2020年12月31日,正在运行的资产管理计划共计十六只,其中单一资产管理计划十只,集合资产管理计划六只。全部资产管理计划均为我公司主动管理,产品类型涵盖固定收益类、商品及金融衍生品类、权益类、混合类。在实际运作过程中, 我公司产品业绩总体呈现出稳步上升状态,历史回撤较小,能够对抗市场风险,展现出了良好的运作效果。针对上述成就,我公司选取了如下典型案例:
    (一)我公司发行的FOF类集合资产管理计划产品侧重投资于使用对冲策略、高频策略等受市场环境及价格波动影响较小的策略类型基金,在很大程度上做到产品风险可控,保证产品收益达到合理水平,其中:(1)创元期货—创盈FOF一号集合资产管理计划业绩表现优异,于2020年7月31日运行满1年,净值增长为18%,历史最大回撤2.7%;(2)创元期货—创盈FOF二号集合资产管理计划在市场极端行情下运行表现平稳,该产品从2020年4月中旬开始运行,截至2020年底净值增长4%,历史最大回撤0.86%,实现了较强的抗风险能力和盈利能力。
    (二)我公司发行的分级集合资产管理计划产品,主要投资于股票等权益类资产和期货、期权等衍生品类资产,通过运用优先级份额和普通级份额之间收益分配和风险承担的杠杆,匹配不同风险收益偏好客户的需求。例如,我公司发行的创元泓德二号分级集合资产管理计划,主要投资标的有ETF、LOF、股票、商品期货等资产。该产品优先级份额与劣后级份额收益分配的比例为20%:80%,风险负担比例为20%:80%。以满足不同风险收益偏好的客户投资需求。
    (三)我公司发行的单一资产管理计划产品专注客户需求,在合法合规运作的基础上为客户提供定制化财富管理方案。其中,我公司发行的创益系列单一资产管理计划投资于固定收益类资产,投资标的主要为银行间市场发行的标准化债券,历史回撤较小,业绩表现良好。其中,创元创益3号单一资产管理计划自2020年8月中旬开始运行,截至2020年底净值增长50%,历史最大回撤1.53%。
    综上所述,我公司通过研发多种类的资产管理计划,为客户提供多元的组合投资方案并为客户搭建完善的财富管理和资产配置体系,同时减少客户投资风险,进一步实现客户资产的保值和增值。
    三、创元期货资管产品平均业绩与风险控制
    (一)2020年度,我公司代表资管产品创盈FOF系列资产管理计划平均业绩为7.1%,实现较低回撤和稳定的客户收益。
    (二)遵守审慎经营规则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,确保业务开展与资本实力、管理能力及风险控制水平相适应。2020年度我公司继续以资产管理业务的合规性作为根本,在产品设计、销售、运行、清算等环节强化内控流程,确保资管产品平稳运行。 具体风险控制如下所示:
    1、资产管理业务的合规制度建设
    我公司建立了与资产管理业务相关的投资者适当性、投资决策、公平交易、会计核算、风险控制、合规管理、投诉处理等管理制度,覆盖资产管理业务的产品设计、募集、研究、投资、交易、会计核算、信息披露、清算、信息技术、投资者服务等各个环节,明确岗位职责和责任追究机制,确保各项制度流程得到有效执行。
    按照《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的要求,我公司对资产管理业务现存的内控制度进行了梳理和改进,对资产管理业务会计核算制度、应急处理办法、人员岗位设置管理办法、投资者适当性制度、合规管理制度、风险控制制度、公平交易及异常交易监控制度、关联交易管理制度、交易对手信用风险管理制度、投资决策流程与授权管理制度、信息披露管理制度、压力测试、流动性风险监测、预警与应急处置、第三方机构管理办法、内部控制实施办法、资产管理计划销售管理办法、第三方销售机构管理办法、固定收益类资管业务投资交易对手风险管理办法、固定收益类资产管理业务证券库操作指引、固定收益类资产管理业务投资管理办法、固定收益类资管业务投资风控操作指引等按照新规的要求进行修改,并予以实施。
    在资产管理业务开展过程中,我公司还将不断评估内控制度执行情况,依据业务发展态势和存在的问题及时修改完善资管相关制度流程,确保资产管理业务合规开展。
    2、资产管理业务的风险管理
    我公司在明确投资决策流程的基础上,建立、维护投资对象与交易对手备选库,设定了清晰的清算流程和资金划转路径,对资产管理计划账户日常交易情况进行风险识别、监测,严格执行风险控制措施和投资交易复核程序,保证投资决策按照法律、行政法规、中国证监会的规定以及合同约定执行;建立了信用风险管理制度,对信用风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对和全程管理;对不同资产管理计划之间发生的同向交易和反向交易进行监控;建立了流动性风险监测、预警与应急处置制度,将资产管理业务纳入常态化压力测试机制,并于每季度至少进行一次压力测试;结合市场状况和自身管理能力制定了流动性风险应急预案。
    我公司所有资产管理计划产品均按照资产管理业务风险控制制度及各产品合同条款实施风控,通过资产管理业务系统实现事前、事中和事后风控的有机结合。资产管理总部风控岗依照风控职责切实履行产品的风控流程,及时预判市场行情波动是否会引起产品风险,报告期内各资产管理计划产品没有发生异常的风险情况。
    3、资产管理业务的内部控制情况
    我公司作为各资产管理计划的管理人,严格遵守法律法规的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用计划资产,在严格控制风险的基础上,为计划份额持有人谋求最大利益。本报告期内,各资产管理计划运作合法合规,未有损害计划持有人合法利益的行为,计划的投资管理符合有关资管法规及产品合同的约定。
    我公司从事资产管理业务各岗位人员均严格按照各项规章制度的要求办理业务,并在明晰的岗位职责和复核机制下,确保各项制度流程得到有效执行。
    我公司采取有效措施,确保资产管理业务与其他业务在场地、人员、账户、资金、信息方面相隔离,不同投资经理管理的资产管理计划的持仓和交易等重大非公开投资信息相隔离,控制敏感信息的不当流动和使用,切实防范内幕交易、禁止利用未公开信息交易、利益冲突和利益输送。
    我公司建立了公平交易制度及异常交易监控机制,公平对待所管理的不同资产,对投资交易行为进行监控、分析、评估、核查,监督投资交易的过程和结果,保证公平交易原则的实现,保证不开展可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。建立健全了关联交易管理制度,对关联交易认定标准、交易定价方法、交易审批程序进行规范,不得以资产管理计划的资产与关联方进行不正当交易、利益输送、内幕交易和操纵市场。建立了信息披露管理制度,专岗负责信息披露工作,明确负责的高级管理人员,并建立复核机制,通过规范渠道向投资者披露有关信息,定期对信息披露工作的真实性、准确性、完整性、及时性等进行评估。建立了资产管理计划的销售机构和投资顾问的授权管理体系,明确销售机构和投资顾问的准入标准和程序,对相关机构资质条件、专业服务能力和风险管理制度等进行尽职调查,确保其符合法规规定;建立健全了应急处理机制,对发生延期兑付、负面舆论、群体性事件等风险事件的处理原则、方案等作出明确规定,并指定高级管理人员负责实施。出现重大风险事件的,及时向中国证监会及相关派出机构、证券投资基金业协会报告。同时,我公司合规稽核总部定期对资产管理业务制度及执行情况进行检查,指出执行中不到位及疏漏的方面,要求进行相应整改。
    四、创元期货IT技术系统建设
    (一)IT技术系统建设
        我公司主要使用恒生资管PB交易系统进行资产管理计划产品交易,使用恒生估值系统和恒生适当性系统对资产管理计划产品进行运营管理。
    (二)IT技术系统风险应急基本预案
    为防范IT技术系统可能出现的紧急风险,我公司建立了IT技术系统风险应急基本预案。我公司采用“主备”结合的风控、交易管理模式,同时使用多套系统进行风控管理和交易设置,在单一风控软件出现问题时可以进行切换,确保交易风控的政策进行。在多套系统均发生紧急状况时,我公司资产管理总部交易岗应立即于公司技术管理总部、结算风控总部、合规稽核总部取得联系并告知详情,资产管理总部交易岗应尽快记录下如资管产品交易账号、下单、撤单、查询成交情况等指令信息,传递给相关操作人员,传递到各交易所的还需查好交易编码。
    五、创元期货孵化私募基金产品数量质量
    2020年度,我公司管理的投资标的中包含私募基金的资产管理计划共九只,成功孵化私募基金共计三十一只,涉及私募基金管理人共计十九家。其中,我公司重点孵化的私募基金如下所示:
    (1)深圳市前海睿屹尚丰投资管理有限公司管理的睿屹尚丰京信卓越2号私募证券投资基金是为我公司定制的私募基金产品,投资者为我公司管理的单一资产管理计划。该私募基金主要投资于股票和股指期货,主要采用的投资策略为从宏观经济分析和整体市场估值水平的变化出发自上而下的进行资产配置,在降低市场风险的同时追求相对投资收益。
    (2)我公司资产管理计划投资了上海赫富投资有限公司管理的赫富500指数增强一号私募基金、赫富灵活对冲一号私募证券投资基金和赫富一号私募基金,帮助上海赫富投资有限公司扩大管理规模,提高了私募基金的行业知名度。上海赫富投资有限公司管理团队稳定,在美国和中国市场、期货和股票市场上拥有多年研究经验,在统计套利、宏观对冲、事件驱动等策略都有多年实盘记录,并在海外获得优良业绩。上海赫富投资有限公司在国内期货市场和股票市场也有很成熟的策略和信号,并且将一些美国市场实践过的交易策略在中国市场本土化后,获得了很好的超额收益。
    (3)我公司资产管理计划投资了上海小黑妞资产管理有限公司管理的小黑妞满天星2号私募证券投资基金和小黑妞满天星1号私募证券投资基金。投资期间,上海小黑妞资产管理有限公司的期权策略产品小黑妞满天星系列私募证券投资基金获得多家券商、期货公司等金融机构自有资金或其管理的FOF基金投资,实盘业绩一致性良好,在机构投资者当中保持着良好的美誉度。
    (4)我公司资产管理计划投资了海宁顺然理财顾问有限公司管理的五只私募基金海宁顺然辉煌系列基金,帮助私募基金海宁顺然理财顾问有限公司管理扩大管理规模,提高了私募基金的行业知名度。

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