参选奖项:最佳资产管理领航奖

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  • 公司名称 : 新湖期货股份有限公司
  • 联系电话 : 400-888-398
  • QQ : 4****61827
  • 品牌页面:新湖期货股份有限公司
  • 公司网址:http://www.xinhu.cn
  • 用户名 : 新湖期货股份有限公司

    参赛编号 : 000013

    自荐综述

    最佳资产管理领航奖-新湖期货
    一、        自主管理产品设计发展
    在自主管理产品研发设计上,公司积极打造主动管理业务,集合公司“五线四板块”研究力量,对相关板块品种进行行情研判,纳入资管产品投资管理体系,形成宏观量化策略。同时,创新使用“风险金量化”的仓位管控,根据风险金设定,控制产品持仓整体敞口,实现对不同投资者风险偏好匹配不同的风格产品,从高风险高收益型到低风险低收益型的产品全覆盖,满足投资者更多样化的配置需要。
    二、资管业务规模
    在资管业务规模上,截止2020年末,存续产品20只产品,其中单一产品6只,集合产品14只,公司资产管理规模19.74亿元,相较于2019年底增加了4.2亿元,同步增长27%,实现了较快的增长。
    三、策略应用与业绩
    在策略实践上,新湖宏观量化策略具有显著的应用成功,根据风险度不同,高波动指数、中等波动指数、低波动指数,截止报送日,其中高波动指数代表性产品历史年化收益达到250.68%,最大回撤39.7%,夏普比率4.89;中等波动指数代表性产品历史年化收益33.0%,最大回撤4.3%,夏普比率3.42;低波动指数代表性产品历史年化收益10.21%,最大回撤3.6%,夏普比率2.31。
    四、资管风险控制
            在资产管理业务风险控制方面,公司制定《资产管理业务交易及风险管理办法》,实行资产管理业务的投资决策委员会——资产管理部总监——风险控制岗三级风险控制体系,建立健全风险预警及处理规范,和突发事件应急处理机制,2020年全年未发生强平事件。在宏观量化策略产品风控上,公司创新使用“风险金量化”的仓位管控,根据产品止损线设定产品总亏损额度,每笔交易通过设定单笔亏损额度的方式进行仓位管理,同时叠加刚性止损原则、逐级止盈机制,有效了管理产品回撤。
            五、IT系统建设
    在资产管理业务IT技术系统建设,公司建立了迅投资产管理平台、融航AMS资管平台,两套系统都是用于产品的风险管理,双系统为资管业务开展提供更有力的保障。此外,公司建立赢时胜资产财务估值系统、赢时胜资产财务估值系统,为资产管理业务估值、投资者清算提供了支持。同时,公司累计已与二十多家券商建立Pb系统对接,覆盖市场主流券商PB系统,满足各类客户的要求。
    六、私募基金孵化
    在孵化私募基金方面,通过遴选业务建立了私募投顾池,对于成为优选投顾的私募管理人,推荐给专业的合作机构,同时公司对遴选出的优秀私募进行了自有资金投资,2020年自有资金投资私募产品合计金额近亿元,实现与优秀私募共成长。


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