参选奖项:最佳资产管理领航奖

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  • 公司名称 : 冠通期货股份有限公司
  • 联系电话 : 400-6678-656
  • QQ : 1****072086
  • 品牌页面:冠通期货股份有限公司
  • 公司网址:http://
  • 用户名 : 冠通期货股份有限公司

    参赛编号 : 000007

    自荐综述

    冠通期货资管部以为投资人提供适配的产品为导向,是国内少有的利用期货衍生品优势以宏观大类资产配置策略为核心(私募排排网统计,全市场仅有1.25%基金采用宏观策略),同时形成固收+、CTA、股票等全资产类别产品的期货资管机构。
    1、        冠通期货资管介绍
    我们认为资产管理的本质是:为投资人提供适配的产品.
    对投资人的服务围绕四个核心环节:投资规模、流动性要求、预期收益、可承受波动.
    基于以上的形成了我们的产品理念:长期盈利确定性、标准化.
    2、当前管理规模与产品线
    冠通期货资管自2019年9月开始向主动管理方向转变,形成了以宏观大类资产配置(股票、债券、商品、货币资产)为主,以股票、商品、期权策略为辅的全产品体系。
    截至2021年3月底当前管理规模2.5亿元。其中债券类产品2亿,宏观对冲策略基金2500万元,投顾型产品1500万元(涉及固收+、股票、CTA),产品线如下:

    各类产品均跑赢市场基准,其中资产配置策略(宏观对冲方向)自2019年9月运行以来,业绩长期在市场中排名前1/3。
    以下为各产品业绩曲线:其中冠通期货宏观对冲为完全自主管理产品,其余产品为担任私募管理人的投顾产品。


    3、核心策略业绩
    目前宏观策略涉及两只基金,两者业绩表现一致。

    (1)、量化评估数据(数据均来自私募排排网)
    由于两者策略一致,采取运行时间更长的大类资产配置基金量化指标.

    (2)、同策略比较
    自2019年9月18日至2021年3月19日,较同策略有17.59%的超额,且超额为阶梯上涨,较为稳定。

    4、团队与IT建设
       冠通期货资管根据资管业务:投研、运营、募资 三个业务模块打造资管团队。其中投研以衍生品为特色,分别引进了宏观对冲、股票可转债、商品、期权等不同资产类别不同策略偏好的投资经理,另外在资管体系外设立了10余人的量化技术策略研发团队,用于支持资管策略的开发。
       IT建设分为两方面:一方面涉及投资流程的IT,系统主要为外采,目前采用的为恒生PB和金仕达资管系统。另一方面为支持投资的研发平台,其中数据、策略生成、交易均为自主研发平台,策略评估平台为获得证券期货业科学技术奖优胜奖的FTES系统。
    5、私募孵化
       相对于券商、基金公司、期货资管确实面临着募资层面的一些困难。基于实际情况,冠通期货与冠通北纬合作开展私募孵化合作。模式为:冠通期货资管作为私募产品的投资顾问,待有一段业绩曲线且满足金融机构资管产品发行要求后转移到期货资管平台。
       目前已成功孵化:冠通期货宏观对冲集合资产管理计划;正在孵化产品约4只,涉及股票、商品CTA、期权、固收+策略。

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