在现货企业推广应用“5W”套期保值系统,解决实体企业套保实践难题。目前已先后应用于大冶有色、武钢国贸、驰宏锌锗、瑞茂通、南钢股份、海南矿业、中储粮、道道全、好想吃等大型国有企业或上市公司。解决或部分解决了实体企业在制度、组织、流程、决策、执行以及绩效评估等方面遇到的问题。
在实体企业推广应用期货价格智能化决策提示系统,并结合企业具体需求进行优化调整。目前已在驰宏锌锗、瑞茂通、天裕能源、海南矿业、南钢股份、恒逸石化、烟台万华等单位部署应用,满足了现货企业对套期保值时机抉择需求,提高了企业套期保值决策效率和执行效果。
围绕实体企业在期现结合实践中最常遇到的期现货头寸精确匹配与合并绩效评估问题,开发了企业订单、库存与期货头寸监控系统,实现了现货敞口与期货头寸的动态跟踪,也为期现合并绩效奠定了基础;在此基础上,实体企业提高了期现结合的精度,并确保了期现合并绩效评估的可执行性。
针对现货企业套保比例优化问题,在传统套保基础上,构建了以基差和价格波动为核心的双重优化系统。在保证基础套保比例的前提下,赋予基差和价格波动不同权重,并根据不同的基差和价格波动组合,建立量化评估模型,实时计算最优套保比例。该项研究已经交由相关企业进入实际运用阶段。
针对现货企业期权运用问题,结合期现业务的不同场景,对期权与期货的综合应用设计了可视化的策略组合。便于企业从风险和盈亏两个角度平衡现货、期货与期权头寸,提高资金运用效率、确保套保绩效以及防范现金流风险。
在实体企业推广应用期货价格智能化决策提示系统,并结合企业具体需求进行优化调整。目前已在驰宏锌锗、瑞茂通、天裕能源、海南矿业、南钢股份、恒逸石化、烟台万华等单位部署应用,满足了现货企业对套期保值时机抉择需求,提高了企业套期保值决策效率和执行效果。
围绕实体企业在期现结合实践中最常遇到的期现货头寸精确匹配与合并绩效评估问题,开发了企业订单、库存与期货头寸监控系统,实现了现货敞口与期货头寸的动态跟踪,也为期现合并绩效奠定了基础;在此基础上,实体企业提高了期现结合的精度,并确保了期现合并绩效评估的可执行性。
针对现货企业套保比例优化问题,在传统套保基础上,构建了以基差和价格波动为核心的双重优化系统。在保证基础套保比例的前提下,赋予基差和价格波动不同权重,并根据不同的基差和价格波动组合,建立量化评估模型,实时计算最优套保比例。该项研究已经交由相关企业进入实际运用阶段。
针对现货企业期权运用问题,结合期现业务的不同场景,对期权与期货的综合应用设计了可视化的策略组合。便于企业从风险和盈亏两个角度平衡现货、期货与期权头寸,提高资金运用效率、确保套保绩效以及防范现金流风险。
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