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高天越，香港中文大学金融工程硕士，华泰期货量化研究员，主要负责股指期货量化策略研发。擅长利用量化的手段设计股指期货套保方案，以及开发基差交易、期现套利、跨期套利等多维度量化交易策略，对股指期货市场有较为深入的研究。
同陷贴水困境——论越南期指
2014 年期指基差升水与今异同？
A50 及境内股指期货定价能力对比
隐波指与升贴水的关系初步探讨
量价特征 1——日内收益分布
量价特征 2——基差反转
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