毕业于哈尔滨工业大学数学系，硕士学位，2016年加入华泰期货有限公司，现任量化组研究员职位，主要负责商品因子体系的搭建，资金流的跟踪以及套保方案的撰写，擅长运用数学模型分析金融数据，剖析客户的需求并寻求解决方案。
在2020年我们开发了国内期货市场的大宗商品多因子模型，包括时序基础因子和截面因子两大类，这也是目前国内第一个推出该类型商品多因子模型。在参考了大量海外发达商品市场的研究结果的基础上，利用时序回归模型针对不同商品，计算其因子（市场中性化）暴露程度，进而利用截面回归方法获得截面多因子（不可投资）收益率，研究成果已发布在量化年报：《智投AI》，分为上下两份报告，从基础的因子构建，到因子表现有了一套完整的指引。该报告一经发出，收到了市场上了广泛关注，已经有许多机构客户表示希望能有进一步的数据跟踪结果更新发布，目前已在开发过程中。
并在2021年推出了《商品期货偏度因子策略表现》，同时着手开发风险矩阵模块，以以实现市场的风险归因以及风险管理需求。
资金流的跟踪以及产业客户量化套保策略服务，也是我们给客户提供的两大标准化的服务。随着我们对量化套保结果的持续输出，与客户的需求逐步磨合，已经形成了可以从可行性分析、套保回测、套保保证金预留计算以及套保策略风险跟踪为一体的标准化输出的套保方案，可以满足产业客户多元化的需求，同时也将代表性的方案发布在公开平台，便于更多的产业客户培养套保的意识。