参选奖项:最佳金融量化策略工程师

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  • 姓名 : 何绪纲
  • 联系电话 : 1****7519612
  • 邮箱 : h*******@gmail.com
  • QQ : 7****1313
  • 用户名 : 何绪纲



    参赛编号 : 000011

    自荐综述

    美国纽约州立大学,石溪分校,物理系博士学位,并拥有数学硕士学位。曾负责资管量化项目开发--中长期权益类投资(Smart Beta),对冲组合投资,AI模型研发alpha投资策略等,是美国初创指数公司Basira Advisors Ltd.的co-founder,并曾任职CTO。主要学术研究在美国布鲁克海文国家实验室完成,发表了10篇学术研究论文,曾为两种量化金融杂志审稿。

    目前在华泰期货研究院从事量化研究工作。对衍生品工作充满热情,同时对于学术钻研、知识与实践转化、服务企业和机构客户都有较丰富的工作经验。在金融数据处理方面,自主开发了一整套数据多周期分解和数据降噪的方法,并成功应用到权益类和衍生品数据分析中,得到了商品因子的多周期数据和套期保值的中长周期套保策略等。人工智能算法方面,构建了随机森林和深度学习模型,应用于商品板块的走势预判。特别在无监督学习领域,开创性得使用自编码器方法分析金融数据多因素条件下的活跃影响维度分析,该方法的深入将推进金融数据降噪,因子数据AI技术合成的应用。

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