
权益类衍生品投资研究能力。公司有专门的金融期货研究体系,可以总结为: 准量化的宏观、行业研究配合全量化的指标因子择时体系。研究方向主要分为5类:
1)宏观基本面研究
2)行业产业研究
3)因子以及技术指标研究
4)市场微观结构及统计特征研究
5)产品及策略绩效研究
经过多年的积累公司已基本建成多个持续跟踪的策略池,其中部分股指期货策略列举如下:
1)多周期趋势型策略
2)ETF-股指套利策略
3)50期权-50ETF-IH套利策略
4)IC-IH大小盘对冲策略
5)ETF-50ETF期权波段策略
6)股指期货跨期套利策略
量化及策略投资研究能力。我们的研究体系大致上可以概括成一个三层的研究体系: 数据以及信息技术层、研究层以及策略层。 数据以及信息技术层是研究层的基础,为研究层提供所需要的基础数据与IT技术支持,研究层大致分成5个模块每一块所产生的研究成果都可以成为策略的思想基础或者成为策略层直接服务客户的产品,部分成果会被转化成为一套完整的策略再借助强大的IT技术实现量化与程序化运行并且由专门的策略管理经理对策略池中的策略持续进行维护跟踪并且评估绩效,在这个过程中积累的绩效反馈成为研究成果的直接验证,同时策略层也会产生出新的需求从而成为研究层与数据层进化的驱动力。所以我们的研究体系的设计是面向实战自我迭代进化的。
在研究层面我们的研究方向主要包含了5个模块:宏观基本面研究、行业产业研究、因子以及技术指标研究、市场微观结构研究、策略池绩效与组合研究。这些研究的成果都会被对应到不同的时间尺度上去:年线级别、月线级别、周线级别、日线级别、分钟线级别以及Tick级别。
1)宏观基本面研究
2)行业产业研究
3)因子以及技术指标研究
4)市场微观结构及统计特征研究
5)产品及策略绩效研究
经过多年的积累公司已基本建成多个持续跟踪的策略池,其中部分股指期货策略列举如下:
1)多周期趋势型策略
2)ETF-股指套利策略
3)50期权-50ETF-IH套利策略
4)IC-IH大小盘对冲策略
5)ETF-50ETF期权波段策略
6)股指期货跨期套利策略
量化及策略投资研究能力。我们的研究体系大致上可以概括成一个三层的研究体系: 数据以及信息技术层、研究层以及策略层。 数据以及信息技术层是研究层的基础,为研究层提供所需要的基础数据与IT技术支持,研究层大致分成5个模块每一块所产生的研究成果都可以成为策略的思想基础或者成为策略层直接服务客户的产品,部分成果会被转化成为一套完整的策略再借助强大的IT技术实现量化与程序化运行并且由专门的策略管理经理对策略池中的策略持续进行维护跟踪并且评估绩效,在这个过程中积累的绩效反馈成为研究成果的直接验证,同时策略层也会产生出新的需求从而成为研究层与数据层进化的驱动力。所以我们的研究体系的设计是面向实战自我迭代进化的。
在研究层面我们的研究方向主要包含了5个模块:宏观基本面研究、行业产业研究、因子以及技术指标研究、市场微观结构研究、策略池绩效与组合研究。这些研究的成果都会被对应到不同的时间尺度上去:年线级别、月线级别、周线级别、日线级别、分钟线级别以及Tick级别。
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