参选奖项:最佳资产管理业务奖

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票数:1

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  • 公司名称 : 申银万国期货有限公司
  • 联系电话 : 021-5****040
  • QQ : 3****6891
  • 用户名 : 申银万国期货有限公司



    参赛编号 : 000009

    自荐综述

    申银万国期货以资管业务为核心大力发展创新业务,积极开展产品引进,2014年以来成功发行自主研发阿尔法量化对冲、主动管理型期权组合策略、程序化CTA产品,大力拓展银行、基金、总公司渠道,目前资管业务管理产品净值52.35亿元,同比增长35亿元。
    1、人员配置和组织架构方面
    公司通过内部选拔和外部人才引进,在2014年基础上继充实人才队伍的建设,下设投资交易部、产品营销部。其中投资交易部金融、数理博士2人,金融、经济、电子、自动化、物理相关专业硕士18人,大部分均为海归背景,包括美国,法国,英国,新西兰、澳大利亚以及来自台湾的期权专家。投资经理有多年的境内外市场的交易经验、过往业绩优秀,投资策略稳健。交易、风控人员,有多年交易和风控经验。市场人员由内部选拔,同时引进了具有银行从业经验的人才,市场部人员专业能力和业务创新能力较强。
    2、产品研发设计测试和实际运作效果
    投资经理团队,按照期货品种和交易模式划分为纯期货CTA产品、高频交易产品、场内期权产品、期现对冲产品、场外结构化产品,公司推出产品的宗旨是以稳健低风险策略对冲类产品为主。
    期现对冲投资经理团队已经成功发行了智富三十号,该产品是以阿尔法期现对冲套利为主要投资策略,利用股指期货对冲股票现货组合的系统性风险,从而实现ALPHA绝对收益。通过智富三十号产品的运行,资产管理部完善了内部运作规程、风控方案、操作模式,目前产品运作情况平稳,收益情况与预期收益相符。
    已经开发成功场外期权结构化产品,是期货行业第一单挂钩指数的结构化产品;投资交易部代表我司参与中金所期权做市商仿真交易大赛,取得“入围奖”资格。
    继上证50期权上市以来,在行业内率先推出了主动管理型期权产品创富六号,并陆续发行了创富九号、智富七号、创富十号。截止2016年6月8日,自主研发的创富五号程序化CTA产品、创富十号、申万高频一号、申万智富二十号年化收益分别达到了4.24%、2.7%、27.9%、28.13%,最大回撤分别为3.1%、0.09%、3.27%、0.32%,运行的产品表现优异。
    3、营销渠道拓展
    公司重视营销渠道拓展工作,主要是三个方面,一是产品引进及市场调研,公司已经引入的外部投资团队有220个左右;二是开拓了多家银行、信托、基金、证券公司等机构渠道,与多家银行与证券建立产品代销及托管合作关系;三是加强对业务单位资产管理的培训,挖掘潜在投资团队的资源。
    4、风险控制
    公司已经建立了完善的内部风控流程,从产品内部评审规定、产品风控事先约定、事中控制、事后分析,以及绩效考核等多方面进行严密控制,为资产管理业务的发展提供支持。
    (1)业务操作的风险控制情况
    风险控制方面,我司建立了关于资产管理业务的三级风控体系,一级体系为产品自身的风险控制,二级为资产管理业务总部内部风险控制,三级为公司层面对资产管理业务实施的风险控制,资产管理业务风险控制工作已经纳入公司整个风险工作的范畴。
    稽核检查方面,公司合规与风险管理总部在资产管理业务上轨道后,将充分利用现有的技术平台和技术手段,做好资产管理业务日常合规性检查,以及对资产管理账户日常交易情况和非期货类投资账户的可疑交易或者不公平交易行为的有效监督和管理。
    (2)异常交易监控情况
    我司继续做好对资产管理客户异常交易监控工作,确保不发生交易所规定的自成交以及大额报撤单等异常交易情况。
    (3)利益冲突防范及合规性检查情况
    根据对期货资产管理业务开展情况的检查,公司资产管理业务的开展符合中国证监会相关法律法规的要求,也符合公司内控制度的要求。在防范利益冲突方面,公司总部设立了独立的资产管理业务总部,对资产管理业务实行统一管理。资产管理业务总部内部建立风控部对期货资管业务进行独立风控。
    公司建立了信息隔离制度,确保资产管理业务的办公场所、办公设备、人员的独立和信息隔离。
    5、IT技术系统建设
    系统建设计整体规划分三步走,逐步构建一个完整的资产管理平台,包括投资管理系统、估值和会计核算系统、分TA系统等。其中,投资管理系统可以满足期货公司资产管理业务的投资运作和风险控制要求;估值和会计核算系统,对前台部门接收的资金的投资行为进行核算,对客户的资产盈利情况提供财务支撑;分TA系统通过中登TA开放式数据接口,生成一套完全和期货公司自己单独做TA时类似的数据库内容,从而能够向资产管理业务的管理人提供各种查询分析的数据及生成报表。根据业务发展规模的逐步扩大,将同时向客服系统、会计估值系统、投资交易系统开放接口数据;风险管理监控系统是为了满足监管的合规指标监控,同时对公司内部的资管理财业务的计划投资比例也做相关监控,降低合规及市场风险,保障资管业务合规有序地开展。
    另外,自主开发的期权做市商交易策略系统,可以基本满足对市场进行持续报价、回应询价及流动性交易的功能。

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