本人从2015年开始钻研金工量化领域,目前所涉猎的领域包括但不限于:
1. 不同大类资产期权定价模型的研究,如随机微分、偏微分方程角度的推导;二叉树数学分析类的公式推导;利用编程所实现的蒙特卡罗模型定价法。
2. 时间序列分析类研究,如利用ARIMA模型对商品价格做回归分析从而对未来价格走势及置信区间做出推断。
3. 多元线性回归类分析,通过计量经济模型对商品价格能产生显著影响的因子做出实证研究。
4. 量化策略开发类的框架研究以及策略开发,熟练的框架包括PyAlgoTrade, VNPY, Zipline等,以及依据需求进行个性化的开发。
5. 通过对行为金融学的研究,来对量化无法解释的问题进行另类剖析。
1. 不同大类资产期权定价模型的研究,如随机微分、偏微分方程角度的推导;二叉树数学分析类的公式推导;利用编程所实现的蒙特卡罗模型定价法。
2. 时间序列分析类研究,如利用ARIMA模型对商品价格做回归分析从而对未来价格走势及置信区间做出推断。
3. 多元线性回归类分析,通过计量经济模型对商品价格能产生显著影响的因子做出实证研究。
4. 量化策略开发类的框架研究以及策略开发,熟练的框架包括PyAlgoTrade, VNPY, Zipline等,以及依据需求进行个性化的开发。
5. 通过对行为金融学的研究,来对量化无法解释的问题进行另类剖析。
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