申万期货研究所量化资深分析师、期权分析师，个人荣获2020年上海市金融职工立功竞赛主题立功竞赛个人奖二等奖，荣获2020年至2021年度上期所优秀衍生品分析师，郑商所期权资深高级分析师，三次获得（2019年度、2020年度、2021年度）期货日报最佳金融量化策略工程师，金融风险管理师（FRM），华中科技大学理学硕士，目前主要负责量化研究、申万商品指数研究、期权研究等工作。本人期货从业9年时间，从2011年5月开始工作，至今一直从事量化策略、期权相关研究工作。未加申银万国期货之前，本人先后就职于私募基金、金融科技、期货公司等单位；期间先后担任量化研究员、量化策略组组长、量化高级分析师、量化资深分析师、期权分析师等职务。
一、        丰富的量化研究经验，成熟的量化研究体系
1、研究内容：通过多年在量化领域的辛勤耕耘，本人逐步形成自身的量化研究体系；共包含CTA策略、alpha策略、期权定价、指数研究、算法评估等多个研究方向。在量化的研究过程中，本人遵循“提炼想法-反复测试-揭示规律”的工作思路，按照“数据处理-模型建立-模型绩效考察”三个步骤对策略进行全方面的考察与跟踪。在具体工作中，本人通过满足客户的量化需求、加深公司内部与资管部的合作、量化实盘交易等方式不断增强自身的研究功底；并为客户提供专业的金融衍生品量化策略和风险对冲策略。
2、主要成果：
期货日报发表文章：
2019.10.16  《Gamma Scalping策略的构建》
2020.1.8    《如何捕捉豆粕期权的事件性套利机会》
2020.1.22   《用波动率提高甲醇交易胜率》
2020.2.5    《买入保护性看跌期权应对行情下跌》
2020.2.12   《善用盒式价差策略进行期权投资》
2020.2.26   《使用备兑期权策略的条件和优势》
2020.3.30   《主成分分析法在黄金期货量化策略中的应用》
2020.6.29   《期权PCR指标的逻辑解析及择时应用》
2020.8.5    《利用波动率规律构建期权交易策略》
2021.3.29    《善用PTA期权杠杆提高交易策略收益》
2021.4.19  《白糖行情逻辑日渐清晰，期权组合再现投资机会》
2021.8.16  《从波动率偏度入手构建PTA期权策略》
2021.9.13  《活用PTA期权组合 对冲价格波动风险》
2021.9.27  《PTA价格上行空间有限，使用期权牛市价差正当时》
2022.3.7  《菜粕期权日历价差策略分析与应用》
量化策略研究成果：股指跨期策略、HS300大板块轮动alpha策略、期现套利的指数跟踪方法、股指的三因子模型alpha策略、股指区间突破策略、股指单边隔夜策略、股指周期共振策略、黄金期货的内外盘及T+D套利策略、橡胶期货的单边日内策略、螺纹钢和PTA隔夜策略、遗传规划算法策略群、量化模型的综合评定指标、智能投顾-资产配置策略、基于期权动态对冲的风险控制策略、期权Gamma Scalping策略、期权波动率偏度策略等。
量化实盘交易： 指导股指期货实盘交易，年化收益30.9%；指导商品期货实盘交易，年化收益9.6%；参与管理兴证期货资管部发行的资管产品（兴智稳健1号资产管理计划，规模3000 万），年化收益9.2%；实盘运行大盘蓝筹组合动态对冲alpha策略，年化收益13.73%；实盘运行博研原油1号产品，年化收益10.25%。
研究所策略库管理：负责研究所内部策略收集整理、策略库数据维护、业务推广、总结文件撰写等工作，完成撰写《申万期货研究所策略库运行情况总结》和《研究所策略管理规则》等部门管理制度，通过快期软件实现策略库管理的自动化、平台化。
2014年，参与兴证期货与山东大学合作的基因遗传算法下的量化策略生成项目，并成功将相关策略应用于公司资管项目中。
2015年，参与兴证期货关于股指期货对证券市场波动率影响相关研究课题，主写数据分析部分，研究成果被中金所采纳并获相关奖励。
2015年，所在团队获得大商所“十大研发团队”的称号。
2018年，与帝国理工金工研究人员联合开发了公募基金FOF配置系统，并在基金第三方销售公司成功上线。
2019年，本人主持申报的项目《申银万国期货风险管理系统创新-实时风险测算与预警系统》荣获2018年上海市金融创新奖（成果奖）提名奖。
2020年，本人主持申报的项目《期货交易实时量化风控系统》荣获第七期届证券科学技术奖优秀奖。
2021年，牵头并参与公司郑商所案例文件撰写、视频录制等工作，郑商所期权案例征集活动案例报告、系列短视频均入选奖励名单。
二、        深入研究商品指数，致力推进创新业务
1、项目介绍：申万商品指数项目作为申万期货重点创新项目，从2017年3月开始筹备；公司领导亲自担任项目组组长，组员由公司业务骨干9人组成，涵盖研究、技术、营销三个条线。2018年6月，本人担任项目组副组长，逐步引导指数小组工作走上正轨；确立了申万商品指数小组的三大目标：展示目标、产品目标、品牌目标；为后期商品指数工作指明方向，也为公司将来与公募基金的合作奠定良好的基础。
2、研究内容：本人带领组员修改和完善指数编制方案，编写指数计算代码并组建指数数据库；在做好信息技术方面工作的同时，本人指导营销条线的同事制定了完整的营销计划并推进商品指数产品的落地工作，确定场外互换、私募基金、收益凭证、银行结构化理财产品四个方向；期间不断加深申万期货及其子公司和其他金融机构间的业务合作，推进商品指数的产品创新。
3、主要成果：
发表《申万商品指数特点说明及对比研究》、《商品指数的发展现状与展望》等商品指数研究性文章。
2019年6月，申万商品指数实时行情（每秒两帧）可在公司网站、公司APP等渠道进行展示，使得申万期货成为首家能够做到全系列指数发布实时行情的期货公司。
2019年6月，项目组成员与母公司申万宏源证券相关同事通力合作，成功发行了公司首支挂钩商品指数的收益凭证产品。
2018年8月至2019年6月期间，沟通、拜访、调研银行16家、产业客户5家、券商2家、私募2家；总结形成了商品指数产品化的四个工作方向，为今后的商品指数产品化工作指明了方向。
2019年6月，主持申银万国期货与母公司合作开发的公司首支挂钩商品指数的结构化浮动收益凭证产品于7月29日到期，在保底收益之外给客户带来0.78%的增强收益。
2019年8月，项目组成员与母公司申万宏源证券相关同事合作发行了公司第二支挂钩商品指数的收益凭证产品。
2020年一季度以来，带领项目组成员根据市场需要，与公司资管部合作开发了博研原油1号私募型产品并负责产品的投资运营。在2020年9月产品募集成功，目前产品运行平稳，当前净值1.0802，年化收益8.5%。
2020年11月，项目组参与广期所课题《中国期货市场监控中心商品指数的评价与筛选》的撰写工作，并在广州与广期所领导进行沟通交流，为商品指数期货的上市工作建言献策。
2021年3月，申万期货活动类案例《期货商品指数知识普及与产品推广》参选中国期货业协会组织开展的“2020年期货投资者教育优秀案例征集活动”，经过评委的严格评审，成为35篇最终入选 “优秀案例库”的案例之一。
2021年12月，牵头完成公司上海市金融创新奖申报工作，工作内容包含项目评选材料准备、答辩等工作。《申银万国期货商品指数开发及应用》项目入选上海金融创新成果奖三等奖，
2022年3月，牵头申报课题《商品指数化投资在财富管理中的作用研究》在中期协联合研究计划（第十四期）课题评审中荣获二类课题良好评级。