新湖期货研究所宏观金融期货研究团队兼顾宏观 、金融期货投资策略和风险管理的设计 。 由公司副总经理 、董事会秘书 、研究所所长李强带队密切跟踪海内外宏观经济基本面与政治形势变化 ，在传统的经济数据分析与预测基础上更是推出了一系列专题报告产品 ，包括定期的《全球地缘局势跟踪》、《美联储议息纪要解读》 、《海内外经济数据解读》 、《国内银行体系资金面月度展望》等 ，另外针对重大突发事件也力求第一时间形成高效专业报告 ，如《两会政府报告解读》、《8/11人民币汇改解读》、《人民币纳入 SDR 影响解读》、《央行降准 、降息解读》等 。同时 ， 研究所致力于将宏观金融与大宗商品研究经验和优势相结合 。目前衡量通胀的 CPI 、PPI等指标构成也是由商品主导 ，且商品期货（如农产品 、工业品）所映射的远期价格恰是衡量通胀预期的重要参照 。 可以说中国的商品期货市场正在凸显实体经济晴雨表的职能 。因此 ，我们借鉴学习海外对冲基金的经验和模式 ，并充分挖掘和发挥大宗商品产业链研究的优势 ，研究所在此基础上建立与券商互补的 “宏观金融研究+行业研究+量化研 究”（宏观提供方向 ，行业提供阿尔法 、量化提供贝塔值）的特色研究服务体系 。
新湖期货研究所在金融期货服务方面对市场和客户的支持和投入一直不遗余力 。由 新湖期货研究所牵头 ，整合各分支机构和事业部优势资源 ，围绕金融期货品种展开了全 方面的专业研究指导和资讯服务 ，公司员工和客户的专业能力获得了极大的提高 。研究 所金融期货研究团队兼顾股指期货期权 、 国债期货的分析研究和服务工作 。
股指期货研究小组则着重于股市基本面的深入研究 ，一方面结合宏观经济与政治周期分析股市运行大环境 ，并围绕沪深两市权重板块（如金融地产 、有色化工等）逐步纵向深入行业展开 ，剖析板块轮动与股指期货运行节奏关系 ，同时跟踪上市公司行业业绩变化 ，从估值预期层面把握市场热点和投资策略 。另一方面侧重于数量统计方法的辅助 ， 对每日股指期货成交持仓 、分钟线基差价差 、期指隐含收益率与波动率 、融资融券业务等进行详细统计分析 ，在此基础上为企业客户设计动态套期保值策略 ，基于 50ETF 、300ETF 和 500ETF 的正反向期现套利策略 ， 以及针对事件风险和分红配股等特殊情况的对冲套利策略 。再者 ，随着中国商品期权 、股指期权的上市 ，新湖期货重点布局股指期权和商品期权研究并成为中金所 、大商所 、郑商所以及上期所首批优秀会员参与相关模 拟测试工作 。公司先后数次组织核心研究人员赴美学习期权实战与策略设计 ，力求为客 户提供更专业更先进的投资策略和风险管理解决方案。
国债期货研究小组已经形成了完整的国债分析体系 ：良好的国债期货分析需要遍历到基本面因素 、政策信息 、公开数据 、交叉关联计算等等 。我们在相关方面建立了系统的分析结构 ，通过跟踪交易所的国债期货 ，银行间和交易所的各期限国债现货 、国债 ETF 、 货币市场以及其他利率债券（国开债 、进出口债以及农发债）的公开数据信息 ，使用经过验证的加权和算法进行分析 ，结合实地交流调研的信息 ，交叉验证 ，整合并生成服务 客户的各种报告 、培训 、风险警示；同时 ，通过分析这些研究结果的特征与趋势 ，设计和构建实际的交易策略并用于资管交易 。
我们构建了比较完善的国债期货行情研判数据库 ，根据数据库分析研判国债期货行 情走势 ，及时对国债期货做出预判 ，给投资者提供及时的指导 ，实时跟踪国债期货最便 宜可交割券的隐含回购利率走势 ，观察套利机会 。我们通过结合金融和软件工程的方法 ， 自己开发了一些指标的监控机制和程序 ，包括在交易时间段内对实时基差和实时交割期 权价值的监控 ，隐含回购利率和活跃 CTD 的自动筛选 ，以及可供自定义的累积风险 、套 利组合分析 。在经过了从仿真交易到实盘交易的数据积累 ，包括分析模型的建立 、跟踪 和测试以及不断的修正之后 ，这些程序和流程中的结论性数据已经被用于日常行情研 判 、价格估计 、 以及交易策略中 。我们通过软件计算实现了动态跟踪每一个上市期货合 约所对应的每一只可交割券每天的 IRR 、基差 、BNOC 、理论期货价格 、实际价格与理论 价格的价差以及其 IRR 排名的变化 ，计算的输入参数现券价格 ，资金成本均可根据客户 的投资偏好灵活变化 。
在金融期货投资者教育方面 ，新湖研究所金融期货研究团队的影响力一直保持着行 业前列水平 。举办专业会议是新湖期货一大特色 ，我们重视数量也重视质量 。一方面 ， 通过大小会议 （如高端论坛 、行业会议 、投资者沙龙等）提高客户和员工的专业水平； 另一方面 ，办会的硬件（会场环境和服务）和软件（会议议程 、演讲者影响力及专业能 力）也是我们非常重视的 ，这点一直以来持续获得投资者的称赞 。

企业名称：某知名证券公司
服务起止时间：2021年8月-2022年3月
服务成果概述：
通过对股指期货基差的定量和定性研究，探究股指基差升水的原因，并且得到能够预测股指年化基差率的因子，为投资者空头套期保值节约成本。该证券公司委托我团队，对股指基差的影响因素进行深度研究。
服务内容介绍：
由于2021年下半年股指期货由常年贴水转而出现升水的现象，因此市场上的投资者对该现象有所关注，我们通过对市场情绪、板块轮动、雪球结构、交易指标等方面进行了定量与定性的深入研究，并且探究了机器学习模型在预测上的应用，预测年化贴水率。
研究报告题目：成分股分红对股指期货基差影响及当前期现套利机会测算
发表时间：2021年5月27日
研究报告链接：
http://xhapp.xinhu.cn:8081/m/futures/views/zhfutures/news/newsDetail.html?from=xhfutures/index&title=宏观金融&id=d661f1022fe74ca9b75497e72019976c
研究报告题目：风格轮动，你真的了解吗？
发表时间：2021年11月9日
http://xhapp.xinhu.cn:8081/m/futures/views/zhfutures/news/newsDetail.html?from=xhfutures/index&title=宏观金融&id=1be4a44649864a759238840d26c4efe9

活动名称：中国金融期货交易所会员合作培训（2021-2022线上投教作品）
举办时间：2021年4月-2022年5月
活动介绍：
中国金融期货交易所会员合作培训（2021-2022线上投教作品），该投教活动由新湖期货研究所宏观金融团队完成。培训活动题目及日期如下：
1、        国债期货2103合约交割行为分析  2021年4月1日
2、        股指期权保守型交易策略  2021年4月8日
3、        政府工作报告对国债期货投资的影响  2021年4月19日
4、        2022年股指期货市场展望  2021-01-07
5、        2022年国债期货市场展望　2021-01-14
6、        股指期权策略应用　2022-01-21
7、        2022年外汇市场展望  2022-01-16
8、        股指期货标的指数解析  2022-02-18
9、        全球国债期权市场产品设计经验及启示 2022-02-24
10、        国债期货2203合约移仓策略分析  2022-03-03
11、        成分股分红对股指期货的影响  2022-03-17
12、        政府工作报告如何影响国债期货投资   2022-03-24
13、        五月股指期货投资策略   2022-04-27
14、        五月国债期货投资策略    2022-04-28
15、        国债期货市场的季节性分析  2022-05-19