研究涵盖期权主流的与股票现货结合的对冲、增强收益策略。
利用随机过程、最优化等建模方法，研究涵盖期权主流策略和模型，如SABR模型、SVI模型、动态因子模型等。包括：期权波动率曲面套利策略、波动率择时策略、卖期权策略。
《期权策略专题（三）：量化对冲：期货、期权最优对冲方案》
《期权策略专题（二）：50指数增强：基于50ETF期权备兑策略》
《期权策略专题（一）：期权定价效率以及基于择时的做空波动率策略》
《期权策略指数系列（一）：50ETF期权BuyWrite指数》