孙佳兴,CFA3级,FRM2级,具备投资咨询资格,北京科技大学材料物理学士,英国雷丁大学金融工程硕士,2018年3月加入宏源期货研究所,负责黑色商品期货和期权的研究工作,以及量化策略的开发。
2019年12月,随着铁矿石期权的上市,我主要负责在铁矿石期权策略研究工作。结合我对铁矿石基本面供需的研究经验,以及金融工程的专业基础,在半年的运行中,我推出了包括单腿买权、跨式多头、宽跨式空头、波动率套利等期权核心策略。其中在春节前提出买入I2005-P-590,在节后单日涨幅达到750%。在2005合约期权临近到期前,推出卖出宽跨式和波动率套利策略,均获得10%以上的收益。在基于巴西疫情的预期下,设计买入2009合约的跨式策略,做多波动率,获利13%。并发表铁矿石上市初策略报告和半年策略回顾等专题。目前已经形成了较为成熟的期权策略系统。
2019年12月,随着铁矿石期权的上市,我主要负责在铁矿石期权策略研究工作。结合我对铁矿石基本面供需的研究经验,以及金融工程的专业基础,在半年的运行中,我推出了包括单腿买权、跨式多头、宽跨式空头、波动率套利等期权核心策略。其中在春节前提出买入I2005-P-590,在节后单日涨幅达到750%。在2005合约期权临近到期前,推出卖出宽跨式和波动率套利策略,均获得10%以上的收益。在基于巴西疫情的预期下,设计买入2009合约的跨式策略,做多波动率,获利13%。并发表铁矿石上市初策略报告和半年策略回顾等专题。目前已经形成了较为成熟的期权策略系统。
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