、资管业务基本情况与业务规模
2015年1月，广州期货获得资产管理业务资格，并正式成立资产管理部，广期资产管理业务迅速发展。2015年，中期协公布的期货公司资产管理规模排名榜中，广州期货排名全国第17位。2016年，中期协公布的期货公司资产管理规模排名榜中，广州期货排名已升至全国第11位。同时，广州期货连续四年荣获行业评选的“最佳资产管理业务奖”、“年度优秀期货资产管理产品奖”两项集体大奖。
广州期货资产管理业务的特色主要体现在以下三方面：（1）投研能力突出，形成“投研一体化”体系，为自主管理的资管产品提供丰富多样的设计思路和强大的研究支撑；（2）满足了市场多元化需求，建立了多层次、多样化的产品结构体系，为各类型投资者提供了丰富的投资选择；（3）形成了以银行机构为主,私募、高净值客户为辅的客户群体，与各大银行形成了良好、稳定的合作关系（如民生银行、招商银行、浦发银行、浙江稠州银行、广东华兴银行等）。
广州期货资产管理业务成立以来发行资产管理计划受托资金规模超过100亿，目前存续产品受托资金规模为9.2亿。
2、产品研发设计和实际运用效果
广州期货不遗余力打造广期投研一体化体系，资产管理部专业的投研团队与广州期货研究所形成联动作用。研究所为资产管理部的产品设计、投资研究、为投资经理的投资决策提供强大的智力支持和专业服务，形成了研究所提供研究支持、基金经理作出投资决策、投资者实现财富增值的“三位一体”体系。
广州期货研究所成立于2010年，是公司产业服务、投研策略分析及行业市场分析的研发中心，是公司三大业务条线的重要润滑剂。目前，研究所已汇集国内外顶尖学院人才25人，专业囊括金融、计算机、产业经济学等，超过95%研究员拥有硕士学历和丰富的投资研究经验。其研究内容涵盖宏观、量化、大宗商品、金融期货以及新兴金融衍生品等，并秉承“客户价值增值”的价值观为客户提供期货品种投资热点、程序化交易策略和量化对冲组合等增值服务，致力打造“投资者身边的期货专家”的服务品牌。
2010年至今，研究所陆续获得行业评选的全国“十大农产品期货研发团队”、“最具成长性化工产品期货研发团队”、“优秀投研团队”、“最佳有色金属产业服务奖”、“最佳宏观策略分析师”、“最佳工业品期货分析师”、“最佳期权分析师”等多个奖项。2018年荣获期货日报、证券时报第十一届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选“中国期货公司金牌管理团队”、“最佳资本运营发展奖”、“中国金牌期货研究所”、“中国优秀期货营业部（北京营业部）”、“最佳资产管理业务奖”、“年度优秀期货资产管理产品奖”、“最佳商品期货产业服务奖”、和“最佳期货衍生品工具创新业务发展奖”八项集体大奖，以及“中国期货公司最佳掌舵人”、“最佳工业品期货分析师”和“最佳农产品期货分析师”三类个人奖4项。
3、资管产品平均业绩
截止至2018年12月31日，广州期货存续资产管理产品2018年度净值年增长率为5.38%。
4、风险控制及交易风控系统建设
广州期货资产管理部对产品的风险控制贯穿在产品的设计和运行过程中。具体而言，针对资管业务，我司秉承自上而下、层次分明、由宏观到微观的风险控制管理理念，建立了注重事前、事中、事后全面控制的风险管理体系。
4.1产品设计过程中的风险控制
资产管理部设立专门的合规专员和风险控制岗，在开展资管业务、进行资管产品要素设计时，审核资管产品的投资范围、投资限制、预警止损线设置及风险控制等情况，进行第一道事前的风险把控，把控的风险包括但不限于合规风险、市场流动性风险及市场黑天鹅风险等。风险控制岗需进行风险承受能力测算并出具分析报告。其中，自主管理的产品则同时还需要由投资决策委员会根据拟运用的投资策略对前述情况进行审核、决议，形成投资策略分析报告，进行第二道事前的风险把控。而后再提交资产管理委员会进行审议、论证和决策，再次对事前的风险进行把控。
4.2产品风险控制的系统支持
资管产品成立后，根据资产管理合同的约定在系统中设置风控条款，进行实时监控，即分别从系统、证券分类、交易范围、预警止损及资产比例风控等五个方面进行相关风险设置与控制。
4.2.1系统基本信息。广州期货使用券商主经纪商交易系统（PB系统，包括有恒生、迅投、金证等主流PB系统）作为其投资管理系统。所有风险控制措施全部可在系统中设置，实现实时监控投资经理的投资指令或投资顾问（若有）的投资建议，并在投资超限、预警、止损时实时发出警报。
4.2.2证券分类。证券分类模块主要包括系统分类、自定义分类、组合分类、动态维度分类四个子模块，子模块中包含了属于其类别的期货池。管理人可根据资产管理合同的要求在子模块中新增相应的期货池，进一步实现投资范围的管理。
4.2.3交易范围设置。通过交易范围设置模块可控制投资范围，能够同时设置多个期货类别允许交易，或多个期货类别禁止交易，也可以添加上文提到的期货池进行限制。
4.2.4预警止损设置。预警止损设置通过止损设置模块来实现，包括单位净值、单位净值跌幅、日内最大回撤、历史最高净值回撤四个方面，可设置特定的阀值，当净值到达该阀值后，系统作出报警提示，并根据资产管理合同约定进行下一步操作。
4.2.5资产比例风控设置。资产比例风控模块可同时满足期货CTA策略在各净值分档下的多种风控设置，如期货单品种合约价值控制、全部品种合约价值控制、期货保证金占用控制。
4.3产品运行中的风险控制
在资管产品运行期间，资产管理部风险控制岗通过实时跟踪产品的投资情况负责事中风控，监控范围包括产品净值、产品投资标的波动及流动性情况，若投资标的出现流动性风险、趋势波动风险或市场出现黑天鹅风险事件等情况，风险控制岗将第一时间进行风险承受能力测算并形成应急处理方案。
另外，资产管理部已建立应急预案，包括第三方券商交易软件登录失败或无法进行交易、期货金融终端登录失败或无法交易、交易执行下错单、极端行情下多只产品同时跌破止损线等应急场景及处理流程。
4.4公司全面风险控制
除了资产管理部、投资决策委员会及资产管理委员会对资产管理业务的风险进行相应地把控外，公司从全面风险管理的角度出发，建立了严密的风控体系，为资产管理业务的风险控制加多了一道防线。
4.4.1公司设置了全方位的层级风控团队
公司层面进行风险管理工作组织建设分为四个层级，第一层级是董事会及其下设的风险控制委员会；第二层级是总经理办公会；第三层级是合规审查部、财务部、行政人事部、资产管理委员会（根据资管业务特殊性，经总经办授权成立，由公司总经理、资产管理部分管领导、首席风险官、资产管理部负责人及专业人员组成）；第四层级是资产管理部的合规专员、风险控制岗及投资决策委员会（针对自主管理的产品）。
合规审查部为风险管理工作的职能部门，分别设置首席风险官、合规岗、审计岗、风险管理岗，实现三条防线分离管理。首席风险官兼任部门负责人；合规经理任合规审查岗、法律事务岗、反洗钱合规岗；合规专员任内部稽核岗、反洗钱情报岗、信息系统内部审计岗；风险管理专员任风险管理岗。
董事会及其下设的风险控制委员会、总经理办公会、合规审查部、财务部、行政人事部对资管产品的事后风控进行监督与追责。
4.4.2 风险管理意识自上而下贯穿整个公司的日常运营
公司风险控制管理的宗旨是将风险控制管理自上而下地贯穿在公司整个经营管理活动中。通过有效的风险控制管理实施实现保证经营的合法合规及内部规章制度的贯彻执行；防范经营风险和道德风险；保障客户及公司资产的安全、完整；保证公司业务记录、财务信息和其他信息的真实、完整、及时；提高公司经营效率和效果。
公司风险控制管理模式遵循“集中控制、垂直管理、部门协同、全员责任”的原则，符合国家有关法律法规和期货交易所业务规则，严格履行与客户的《资产管理合同》有关约定，公司各部门及各岗位人员必须根据各自的职责履行风险控制管理的义务。
4.4.3 配套设置公司危机处理机制
公司制定了《突发事件应急处理制度》、《重大风险预警机制》、《人为破坏、恐怖袭击事件应急预案》和《信访和应急处置制度》等应急制度，维护正常的交易秩序，及时防范和化解风险,有效处置和控制重大风险，保障客户的合法权益，保证期货系统正常、稳定、安全地运行。