参选奖项:最佳资产管理领航奖

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  • 公司名称 : 上海东证期货有限公司
  • 联系电话 : 4****859999
  • QQ : 1****72535
  • 用户名 : 上海东证期货有限公司



    参赛编号 : 000004

    自荐综述

    自2018年资管新规发布以来,东证期货遵循去通道,提高主动管理能力,回归资管本源的监管引导意见;在资管产品研发方面,遵循以量化投资为核心、衍生品投资为特色,FOF策略为基础,兼顾固收、权益等传统大类资产的资管发展理念。在产品方面结合期货市场T+0、双向交易等特性,利用自行研发并维护量化模型,设计并发行了诸如可转债、Alpha、科创板精选、CPI指数追踪方面的产品;公司产品具有收益稳定,回撤小,坚持绝对收益的特点。
    至今东证期货资管部资管产品管理规模为39.27亿元,其中集合资管计划23.67亿元,大部分产品均获得正收益。
    2018年底,我司通过可转债定价模型,判断出可转债标的被大幅被低估。在市场最低迷的时刻,把握住市场的投资机会,坚定立项并募集了东证期货可转债优选1号集合资产管理计划。2018年12月11日中证转债指数(000832)为285.26,2019年4月8日中证转债指数上涨为为345.88。截止2019年7月2日,该产品净值1.0551,年化收益12.81%。
    东证期货资管部也与东证期货研究所合作,通过宏观等数据的研究,设计了与CPI指数相关的抗通胀主题产品,通过投资与CPI指数相关性较高的标的,配合流动性较高的债券,满足投资者因为对于抗通胀理财的需求。
    我司对于资产管理风险控制包括以下几点:对投资品种进行研究和评估,通过分散化和期限结构均衡化的组合投资,降低非系统性风险。严格执行投资决策流程,并对投资结果进行总结和绩效评估。建立市场的风险度量方法,对风险程度进行量化预测。每日对受托资产进行估值,确定投资品种的调整空间,将风险控制在一定程度内。
    IT系统方面,我司自行开发并实际运行了业绩归因系统,可实现对投资组合的整体收益率进行绝对收益率的分解,对投资绩效的横向/纵向归因分解,多维度投资贡献分析,精确评定投资决策对绩效的影响,发现影响投资绩效的投资决策环节,改善投资策略等。
    同时我司也采用北京睿智融科控股股份有限公司开发的迅投资产管理系统。根据金融机构投资需求,迅投资产管理系统整合了期货交易、股票交易、组合交易、融资融券交易投资业务,提供了产品管理、部门管理、交易操盘、风险控制、统计核算、绩效评价等主要功能,具有交易灵活可靠、风控管理严格、系统稳定、可扩展性强等特点。

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