国信期货量化分析师。华东师范大学金融工程学学士,美国Pepperdine University数理应用金融学硕士。目前致力于研究Alpha对冲策略研究与商品期货CTA策略设计开发。对于二级市场价量时间序列数据处理分析有较多经验。熟练使用Python MATLA C++等编程软件,进行数据分析与策略回测,以及交易接口编写。同时在金融衍生品对冲风险方面有较多经验,在美期间于AIG公司 Index Annuity项目学习维护过对冲模型。擅长使用衍生品对冲市场风险获取超额收益。回国入职后作为团队领队获取2018年度大商所十大期权投研团队第五名,关于豆粕期权Gamma Scalping交易的报告受到评委会的好评。目前设计的Alpha对冲策略稳定运行,受到资方的肯定。
自荐综述