研究涵盖期权主流的与股票现货结合的对冲、增强收益策略。
利用随机过程、最优化等建模方法,研究涵盖期权主流策略和模型,如SABR模型、SVI模型、动态因子模型等。包括:期权波动率曲面套利策略、波动率择时策略、卖期权策略。
《期权策略专题(三):量化对冲:期货、期权最优对冲方案》
《期权策略专题(二):50指数增强:基于50ETF期权备兑策略》
《期权策略专题(一):期权定价效率以及基于择时的做空波动率策略》
《期权策略指数系列(一):50ETF期权BuyWrite指数》
利用随机过程、最优化等建模方法,研究涵盖期权主流策略和模型,如SABR模型、SVI模型、动态因子模型等。包括:期权波动率曲面套利策略、波动率择时策略、卖期权策略。
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自荐综述