交易系统风险初探、模型组合设计及人工智能模型理念

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刘 立  申银万国期货量化策略分析师

        2011.01-2012.08  基金经理，单独管理500万账户，

         股指为主，商品为辅，平均年化收益80%。

        2012.08-2014.03  基金经理，单独管理3000万账户，

         股指、商品日内隔夜混合策略为主，高频策略为辅，

         程序化平均年化收益18%，高频策略平均年化收益90%

  目录：  一、交易系统风险分析
  二、单个模型失效检定方法
  三、模型组合设计
  四、人工智能模型理念