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[分析师：金融量化策略] 量化CTA策略

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发表于 2016-6-23 16:16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人毕业后对期货交易策略感到浓厚的兴趣，因有一定的编程和数理基础，来到期货行业从事量化策略研究。
2015年9月至今我就职于建信期货研发部，从事程序化策略研究，在这短短的数月中，开发了多个优异的程序化策略。
此次参选的是铁矿的趋势追踪程序化模型，该模型采用趋势思路，并在此基础上量化了多空转换因子，由此决定买卖。
该策略回测了2014/5/13-2016/6/17的铁矿指数，交易开拓者的回测报告和收益曲线如下


第九届中国最佳期货经营机构评选活动自荐表格.doc (124.5 KB, 下载次数: 11)
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