国债期货正向净基差套利实现细节

sn1989

通过分析可以发现当国债期货合约可交割券净基差小于 0时，IRR一般是大于 FR007 的。通过相关性分析发现，净基差小于0与 IRR大于 FR007 的相关性系数为0.90249024，相关性较强。说明当CTD券的净基差小于0时，其 IRR有较大可能大于同期的FR007，存在进行期现套利的机会。净基差与 IRR的数据相关性系数为-0.70787078，存在一定负相关性。