东证期货国债期货量化监测系统V1.0——章顺

zhangshun

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2016-5-31 16:45 上传

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东证期货国债期货量化监测系统V1.0

★东证期货国债期货量化监测系统V1.0简介：
国债期货量化监测系统具备多项功能。按照功能模块来分，主要包括可交割国债监测模块、理论计算模块、转换期权模块、合约间价差监测模块和基差监测模块。目前市面上主要的监测模块是可交割国债监测模块。
我们量化监测系统的优势在于模块内容丰富并且注重与实际交易相结合。首先，按照策略监测的类别来看，我们的量化监测系统包括期现套利监测、价差套利监测和基差套利监测，主要覆盖了套利策略的监测，既有历史的统计也有实时数据的监测；其次，涉及到部分指标的计算时，我们结合了交易的因素，如交易成本的计算更符合实际交易的情况。
★量化监测系统的模块介绍：
从模块来划分，我们的量化监测系统主要包括可交割国债监测模块、理论计算模块、转换期权监测模块、基差监测模块和价差监测模块。由于界面空间有限，因此我们把整个监测系统分到两个GUI界面。各模块主要涉及期现套利、价差套利和基差套利等策略的监控。
★东证期货国债期货量化监测系统V1.0使用说明：
量化监测系统代码全部开放，投资者可以根据自身需要修改代码或者布局，另外系统经过两个月以上的调试，表现稳定。系统运行前需要安装Matlab和Wind软件，相关软件安装完毕后即可运行系统，可根据系统界面按钮等进行数据的输入和输出来监控行情的变化。