希望做程序化的朋友多交流啊

期货猎手

//        参数名称  最小值    最大值    默认值   
//        N1        0.0       1000.0    5.0      
//        N2        0.0       1000.0    10.0      
//        N3        0.0       1000.0    20.0      
//        N4        0.0       1000.0    60.0      
/
/
// /
MA1:MA(CLOSE,N1);
MA2:MA(CLOSE,N2);
MA3:MA(CLOSE,N3);
MA4:MA(CLOSE,N4);/
CROSSUP(MA1,MA2),BPK;//5
CROSSDOWN(MA1,MA2),SPK;//5
AUTOFILTER;

龙听

这是个很简洁的策略呢,就怕振荡.

期货猎手

龙听 发表于 2014-4-17 16:23
这是个很简洁的策略呢,就怕振荡.

是啊，一震旦就频繁止损。

龙听

同时你5跟10交叉做行情远不如10和20， 放的越大失误越小。不过这东西只要是追趋势的。总有一段时间是衰退期，郁闷的厉害，用程序化可以减少这种焦虑。只要赚着钱，可以放一边让他衰退上一年，只要心里有个底。

期货猎手

龙听 发表于 2014-4-18 16:53
同时你5跟10交叉做行情远不如10和20， 放的越大失误越小。不过这东西只要是追趋势的。总有一段时间是衰退期 ...

你有没有好的模型建议

龙听

这方面好的难找。这些年了一直在做这一块，但是效果都不是很好，主要是波动性与收益率是成正比的，所以要承受的一定的波动性。

期货猎手

龙听 发表于 2014-4-23 13:58
这方面好的难找。这些年了一直在做这一块，但是效果都不是很好，主要是波动性与收益率是成正比的，所以要承 ...

是啊，你么是自己在做是吧，自己开发？

期货猎手

其实做期货就得接受回撤，这是没有办法的，只要收益曲线较为平滑就好了。

利物莫的门徒

这种策略称为DUAL MA 属于类似美国80年代介于90年代之间的第一代中长期趋势策略，这种策略应用尺度太大，主要适用于当时程序化未普及之前，90年市场急剧变化之后基本上已经被第二代中短期间断趋势策略所替代，相比第一代，第二代策略已经完全由计算机自动化程序化实时操控，策略尺度小，衰弱度小，而且曲线相对更加平滑，但是对编程和确实市场概率特征方面提出了更高的要求，到近十几年甚至已经出现第三代策略，实际上William Eckhardt也提到过90年代后期的市场已经绝非单纯的80年代的市场那么简单，任何80年代的策略如果不经过改进和调整基本上达不到良好的风险报酬比率，以下是艾克哈特采访对话中的一段：：
WE:我已经在这方面工作25年了，说实话，尾部风险很难估计。在过去的这些年里，我夜以继日，不断努力，面对现实存在的厚尾现象确实研发了一些处理技术。尾部风险至关重要，因为它会影响到你所做的一切决策。无论你选取怎样的分布模型，系统的设计和应用都会在很大程度上受到尾部极值事件的影响。

FM:趋势追随模型尝试在一般市场上利用尾部现象获取收益，对此您有何更好的准备？

WE:是的，但这样也会面临自身存在的尾部风险。对于将尾部风险应用到期货交易的想法，我表示些许疑惑。因为在我看来，这些的做法更像是障碍，是一个不得不逾越的屏障。尾部风险不能确保趋势追随模型能够顺利运行，事实上，尾部风险加剧了趋势追随的呼声。

FM:多年之前，我们采访了理查德·丹尼斯，他说趋势追随理念变得愈发困难，趋势追随模型似乎也站不住脚了。对此，您有何看法？

WE:总体来说，我表示赞同。趋势追随理念面临着严峻的考验，投资者也需要不断进取，提升自家的投资水平。在这场游戏当中，轻率行事十分昂贵。当你做研究的时候便是你不断进步的过程，并且你要对目前的交易系统坚持充分的信心。你现有交易系统的价值在于，交易使你有更多的时间取得谨慎稳定的进步。

WE：我对期货交易的兴趣要追溯到大学时代，那是我第一次和理查德·丹尼斯合作。在芝加哥大学学习期间，我专攻数学逻辑学并有机会追逐对科学理念和观念史的兴趣，这在很大程度上塑造了我日后的交易方法。1973年，我的指导老师对我的博士论文产生了意见分歧，当时丹尼斯建议我暂且放下论文去交易所工作一段时间，自此以后我就再没回学校了。

FM:与众多C D交易员一样，许多“海龟”都取得了巨大的成就。我们发现，随着时间的推移，他们的交易策略已经有了很大的发展，与最初的版本存在差异。那么，这套模型最本质的理念是什么？是什么使得其衍生策略蓬勃发展并取得巨大成功？

WE:这些“海龟”交易员都是精挑细选的精英分子，他们同样接受培训、实践和指导。从我们这里，他们有了更高更好的起点，但他们辉煌的成就铸就了各自的声誉。“海龟”门徒现已分布四海，但我们的交易系统也做出了相应的调整。在我们的细心“照料”下，我们的交易系统茁壮成长。

回首往昔，我依然能够细数出那些对我影响深远的课程。正是它们塑造了我正确的人生态度，消除了脆弱的心绪，并体会到如何思考风险，如何控制成败。教授海龟系统花不了多长时间，方才我已说过交易系统中的自由度不应超出12，不同版本的海龟模型通常只有3或4的自由度。我们花了大量的时间探讨风险控制问题，这也正是这些课程的重点。态度、情绪控制和纪律，这些因素可不容易传教。所有的“海龟”学徒都认真学习了该系统及其策略，这是一个简单的部分，但一些“海龟”学徒秉承正确的态度和心思，现如今已经富甲一方了。相比之下，另一些学徒可能就显得有些尴尬，并没有想象中的那样成功了。他们经历了相同的培训，但或许他们并没有相同的情感素质。

FM：通过对职业经理人长达十多年的观察，我们发现中长期的趋势追随者当中存在很大程度上的多样化现象。对此，您是怎么看的？

WE:是的。人们通常都会关注交易员之间的联系。这样的情形往往倾向于高估交易员之间的关系。因为无论你是哪种类型的交易员，假定你是一名中长期基本面的交易员，如果你是反周期操作的，那么你就会希望在行情低谷时买入并在顶峰处出售；如果你是一名趋势追随者，那么你就会在这样的框架下追寻利益，并且所有人都会在趋势中争取收益。他们进入的途径不尽相同，他们来自不同的地方，他们采取了不同的方法，但它们都会在趋势中分得一杯羹。因此，当你查看他们的业绩的时候，他们总会提供出很多额外的信息。这给人的印象是他们总是按统一的标准做同样的事，但事实上却并非如此。因此，现实中存在多样化的趋势追随者，远不止预期的单一形式，并且他们已经研发出多样化的专利。

简而言之，艾克哈特承认趋势策略依然能够用于抓住FAT 以应用市场，但交易系统的改进无法避免，后来我仔细查看了下海龟的门徒们，精选之后的海龟们实际上最终做的好并且稍具规模的也是相当的少，大多数海龟基本上离开了丹尼斯就无法长期从市场中获利了，但那几个精选的海龟在计算机方面的优势却能让他们把海龟的精髓发扬光大，继续一代一代的更新自己的交易策略，包括爱德斯科特等人，后来甚至出现了海龟门徒的门徒，并且交易系统进化更加迅速。当然随着网络升级和计算机硬件升级，现在甚至出现了高频交易系统，我也很想知道国外从事简单的趋势追随尺度究竟变化了多少？

期货猎手

利物莫的门徒 发表于 2014-4-23 18:33
这种策略称为DUAL MA 属于类似美国80年代介于90年代之间的第一代中长期趋势策略，这种策略应用尺度太大，主 ...

我们还是对外面的世界了解太少了，你们是主要做什么策略。