中信期货金融工程研究

中信期货

1.报告题目：固收+产品系列（一）：均衡稳健、攻守兼备的基金策略

发表时间：2024.4.22

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2.报告题目：固收+产品系列（二）：固收+基金量化优选模型

发表时间：2024.5.10

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3.报告题目：CTA策略环境监测框架系列（一）：市场环境因子初探

发表时间：2024.3.8

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4.报告题目：CTA策略环境监测框架系列（二）：套利策略市场环境因子

发表时间：2024.6.21

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5.报告题目：指增中性专题（五）：指标冲高呼应市场，策略能否安枕无忧？

发表时间：2024.10.20

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6.报告题目：红利指数择时模型初探

发表时间：2024.12.26

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7.报告题目：配对交易专题（二）：卡尔曼滤波在价差套利中的应用（基于Backtrader回测框架）

发表时间：2024.1.29

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8.报告题目：配对交易专题（三）：使用Copula函数套利的发散性思考

发表时间：2024.7.14

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9.报告题目：期货多因子系列之九：基于投资者行为的趋势因子

发表时间：2024.10.24

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