【年报】股指期权：步步登高 权时制宜

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摘 要 1.2023 年，国内金融期权数量增加至 12 个。股指期权活跃度超过股指期货，A 股市场呈现结构化行情。股指期权波动率长期处于历史低位运行。
2.展望 2024 年，中金所有望推出深证 100 股指期权等特色新品种，股指期权市场成交、持仓仍会高于股指期货市场。股指期权市场跟股指期货市场存在无风险套利空间，机构投资者可以利用转换套利和反转套利策略寻找对应的套利机会；利用日历价差和多日历价差策略可以构建股指期权跨期套利策略；最后，由于 A 股市场存在结构化行情，可以利用股指期权构建跨品种套利策略。

股指期权年报：步步登高 权时制宜.pdf (895.25 KB, 下载次数: 13)

2024-6-5 10:03 上传

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