《铅基本面多因子量化策略探讨》-期货日报

stephenwk

铅宏观属性偏弱,主要围绕基本面展开交易。在消费领域集中,铅基本面逻辑相对简单，适合进行基本面量化探索。结合铅基本面研究经验，本文通过量化手段,构建了四个大类因子，借助阚值开仓方法生成开仓信号,并最终以等权方式得到大类合成因子的开仓信号,在测试集和训练集上取得了预期效果。