股指套利策略系列1-基本面特征筛选

stephenwk

我们结合当前市场上对股指期货跨品种价差研究的空缺，布局了量化基本面套利研究系列。该系列的第一篇是寻找并筛选影响跨品种价差的重要指标，第二篇则是在前文筛选的基础上进行建模预测，探索一个或多个不同周期、不同理论逻辑下的策略，第三篇我们则是计划将量化基本面策略与另一个独立的技术面模型结合，测试其有效性。