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[分析师:金融量化策略] 做多9月菜豆油套利--2014.4.28

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发表于 2014-9-5 21:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 投资逻辑
1、菜豆油小价差的安全边际
2、菜油收抛储博弈
(1)  抛储概率减弱
(2)  收储即将来袭
(3)  国产菜籽压榨大幅亏损,收储外压榨无动力
3、豆粕需求回暖,刺激豆油供需趋宽
(1)豆粕库存压力不大
(2)豆粕饲料需求回暖
(3)豆油供给被迫增加
二、风险预警
若5月菜油抛储,而菜油抛储价格远低于7000元/吨将对做多9月菜豆油价差套利构成风险。
三、操作建议
建议投资者在9月菜豆油价差200元/吨入场做多,第一目标价差600止盈,价差缩小至100元/吨时止损。

★做多9月菜豆油价差20140428.pdf

1.61 MB, 下载次数: 7

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