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期货帮»社区 › 中国最佳期货经营机构暨分析师评选 › 研发报告 › 做多9月菜豆油套利--2014.4.28

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[分析师：金融量化策略] 做多9月菜豆油套利--2014.4.28

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发表于 2014-9-5 21:27:46 | 只看该作者回帖奖励

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一、投资逻辑

1、菜豆油小价差的安全边际

2、菜油收抛储博弈

（1）抛储概率减弱

（2）收储即将来袭

（3）国产菜籽压榨大幅亏损，收储外压榨无动力

3、豆粕需求回暖，刺激豆油供需趋宽

（1）豆粕库存压力不大

（2）豆粕饲料需求回暖

（3）豆油供给被迫增加

二、风险预警

若5月菜油抛储，而菜油抛储价格远低于7000元/吨，将对做多9月菜豆油价差套利构成风险。

三、操作建议

建议投资者在9月菜豆油价差200元/吨入场做多，第一目标价差600止盈，价差缩小至100元/吨时止损。

★做多9月菜豆油价差20140428.pdf

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