设为首页收藏本站
请登录 立即注册 快捷导航

期货帮

期货帮»社区 › 中国最佳期货经营机构暨分析师评选 › 研发报告 › 塑料期货9-1跨期套利策略分析
返回列表 发新帖
查看: 461|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[分析师：能源化工] 塑料期货9-1跨期套利策略分析

[复制链接]
骑士侠实名认证 分析师认证

新浪微博达人勋

0

广播

2

听众

0

好友

Rank: 3Rank: 3

积分
405

微博达人
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-14 13:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                              塑料期货9-1跨期套利策略分析
    目前塑料9-1价差处于历史相对低位，且价差运行特征来看，9-1价差往往在近月合约交割月前一个月达到阶段性高位，且6- 8月份是价差震荡向上的关键时间节点，因此可以参考历史价差规律以及结合当前塑料供需基本面判断，对塑料1609以及1701合约进行买近抛远的正套操作。
    具体入场时机可参考三个方面，一是9-1绝对价差走低至200元/吨附近甚至以下,激进投资者可将入场价差放到300及以下；二是塑料近月合约交割前的三个月左右时间；三是当塑料市场经过一波明显的下跌行情后（可减轻近月主力合约在资金博弈下的跌幅大于远月合约风险）。
    出场时机可参考两个方面，一是9-1绝对价差达到500-600附近或以上；二是塑料近月合约临近交割月（8月份上旬前）。

塑料跨期套利分析20160509.pdf

794.99 KB, 下载次数: 0
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 分享到新浪微博
求知！求职！求交往！我的期货世界，我的期货帮！
回复

使用道具 举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

本版积分规则

快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群 每日签到

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|期货帮    

GMT+8, 2025-8-4 07:16 , Processed in 0.530400 second(s), 33 queries .

Powered by 期货帮!

© 2001-2015 Comsenz Inc. Templated By 期货日报新媒体中心

豫公网安备 41010702002003号 豫ICP备13022189号-3

快速回复 返回顶部 返回列表