期权分级交易策略研究

stevenyoung86 · 发表于 2014-9-10 10:14:06

本文曾获中金所期权联合研究课题二等奖
股指期权作为重要的基础衍生工具，在风险转移与风险管理方面可以发挥巨大的经济功能，完善我国股票市场发行交易体系，进一步提升机构投资者风险抵御能力。然而期权也是一种相对结构复杂的衍生品，非线性的“收益-亏损”结构在实现风险有效转移的基础上，也增加了投资者理解与熟练运用的难度，尤其是眼花缭乱的期权组合策略，在极大丰富投资者的交易手段的同时，也给投资者具体选择与管理策略带来了新的问题。本专题研究拟解决的问题正在于此：第一、结合我国股票市场的运行规律，不同股指期权组合策略的“收益-风险”可能呈现出怎样的特征；第二、如何划分股指期权组合策略的风险，并且根据市场的具体环境，为投资者“量体裁衣”，提供合适的交易策略。

[分析师：期权] 期权分级交易策略研究

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