探讨上证50ETF期权的期现套策略

wohuaxiang · 发表于 2016-6-24 14:27:49

期现套利的本质是赚取价差，正向即买现货抛期货，预期期现价差缩小；反向套利即买期货抛现货，预期期现价差扩大。本文回答了利用上证50ETF期权进行期现套利需要注意的几个问题。

wisdoman · 发表于 2016-6-29 19:58:10

学习一下

wangzhiwu · 发表于 2016-6-30 14:26:29

50ETF期权天生的容量不够，或限制收益获得

[分析师：期权] 探讨上证50ETF期权的期现套策略