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[分析师:宏观金融] 【股指期货】3-我国股指期货市场运行情况及功能发挥 -2020...

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发表于 2020-7-21 12:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沪深300股指期货
2015年IF当月合约贴水一度高达200-400点,远月合约的贴水幅度就更大了。
2017年2月股指期货第一次松绑以来,股指期货远月合约大幅贴水的情况也已经明显好转.
2017年2月第一次松绑前贴水高达200点以上,2017年9月二次松绑前减至100点以内,2018年以来已经逐渐恢复至小幅贴水状态。
随着沪深300股指期货保证金下降至10%以及市场行情的好转,IC合约预计主要呈现平水状态。

上证50股指期货
2015年IH当月合约贴水一度高达100-200点,远月合约的贴水幅度就更大了。
2017年第一次股指期货松绑以来,股指期货远月合约大幅贴水的情况也已经明显好转.
2017年9月二次松绑前减至50点以内,2018年以来已经逐渐恢复至升水状态。
随着上证50股指期货保证金下降至10%以及市场行情的好转,IH合约预计主要以升水为主,有助于更好发挥股指期货的套期保值功能。

中证500股指期货
2015年IC当月合约贴水一度高达500多点,远月合约的贴水幅度就更大了。
2017年2月第一次松绑前贴水高达400点以上,2017年9月二次松绑前减至250点以内,2018年以来贴水已经收窄至150点以内。
随着中证500股指期货保证金下降至12%以及市场行情地好转,远月基差将进一步收窄,有助于更好发挥股指期货的套期保值功能。当前大部分时间依然处于贴水状态。





3-我国股指期货市场运行情况及功能发挥 -20200324.pdf

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