组建期货程序化小组的倡议

龙听

现在中央都在建这小组那小组的，所以我在这里也倡议一下，我们也在这里建一个小组，就以程序化为目标。现在基本上有三个方向，一个是文华赢智，二开拓者，三是金字塔，这三个平台。

我也知道很多人不错的策略都秘而不宣，看个人吧，我平时把我做的一测试策略什么的放上来，有好的想法大家一起研究。

对了我之前订了一些美国期货杂志与股票期货技术分析杂志。全是英文的，里面有很多的策略与技术指标什么的，大家谁英文水平高些，帮着翻译一下发到这上面来呗。

需要的消息我。

期宝

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龙听

你要加入不？

利物莫的门徒

是扫描版吗？可以传上来，我可以翻译一点

龙听

电子版的，周末收拾一下，把一些系统交易与量化的好的文章发上来哈。大家一起翻译一下。呵呵

利物莫的门徒

龙听 发表于 2014-4-18 21:01
电子版的，周末收拾一下，把一些系统交易与量化的好的文章发上来哈。大家一起翻译一下。呵呵 ...

嗯，这个支持,感谢分享

渔歌

支持一个，求尽快

期。望

程序化，想了好久，做的不好。刚刚听了傅海棠的讲座，大致就是不相信技术，要做基本面研究。
下面转载下NASH的博客，多谢NASH的翁章了。
傅海棠 (2013-04-21 20:11:13)转载▼
   农民出身，曾养过六年猪，种过棉花、大蒜等。2000年开始做期货，前两年从5万起步到1.2亿，是国内期货界的传奇人物，不看任何技术图表、不做任何技术分析，用“天道”思想理解分析市场、指导操作方向和节奏，拥有最纯粹最朴素的投资思想，有“农民哲学家”的称谓。
   傅海棠这个事情，我第一反应是骗人，第二反应撞大运。后来仔细看了报道，虽然仍认为只是个案，没有普遍意义。但对成功者之所以成功还是有所触动。首先要有自己的哲学，其次依然是基本面，第三就是抓住运气。每个人都有运气，都抓过涨停板的股票，都做到过翻倍的股票。但运气来了，并不知道，导致收益较少。最后终究失败。一个很重要的原因，就是把持不住，飘飘然后，得而复失，不能持久盈利。
    摘编语录：
    一般我看准的事情，只要基础没有改变，任何人怎么说什么我都不会动摇。
　　（从5万到1.2亿）具体是做两个品种，三波行情。第一个品种是大蒜，第二个品种是棉花。
　　天道就是市场，市场有自己的运行规律，任何人都干预和左右不了。
　　价格多少是市场说了算，某一个机构说了是不算的。
　　有的品种3-5年一个周期，或者是10年，甚至20年，说不定哪天就冒出一个历史大机遇。
　　具体操作主要做一个品种，或者在一个主要品种以外，2、3个品种轻仓少量参与。
　　我种过地，期货上的很多品种都生产过，大豆、玉米、小麦、棉花、大蒜等。
　　我能知道大多数农民是怎么想的。
　　多次对大行情的看法，虽然不能说一个点位都不差，基本上还是比较准确的。
　　有些人炒了很多年的期货，却不知道期货是什么。
　　盘面上挂单买卖本身是不均衡的，这不公平是自然的，没法改变。
　　他们亏损的主要原因是不知道什么是期货，没有解开期货之谜。
　　亏的时候不能怨行情，要先怨自己。
　　行情不能由自己的性子来，自己的性子是可以改变的，但是不能改变行情。
　　再大的人为力量也只能左右一时，左右不了一世。任何人和市场对着干总会走向灭亡的。
　　技术分析不能确切定位，而只能是如果。
　　期货做的是未来的价格，技术分析是事后诸葛亮。
　　行情是等来的而不是做出来的。
　　世界上成功的投资派都不是技术家，包括索罗斯、巴菲特都是基本面分析。
　　国家发布的信息不能不信也不能完全相信，需要去伪存真。
　　收集信息需要自己亲自调查，通过调查然后再结合心理分析。
　　信息是最值钱的，我建立这个信息体系就是让他们时时刻刻提醒我，强迫我每天对各个品种都看一遍。
　　时时刻刻关注这些品种，一旦某一个品种来了机会，提前察觉，不然可能这个品种的行情走过去才发现自己忘了。
　　如果市场的条件突然改变，观点也要及时改变，一切以市场为准，要客观，不能主观。
　　我不能算超长线，也不能算短线。长线中间也有倒仓、平仓、开仓。长线短做，以防万一。
　　大势就是极端的或相对极端的行情，超出常规的、历史性的罕见的行情。这波行情和爆发之前的价格波动范围相比是很可观的。
　　反向运动的时候，在我们的心中应该有数，涨了一段的价格之后，回调的幅度有多大，保证金受到的损害有多大。
　　通过综合条件分析，如果具备就能做到，可以做到100%，一定涨或者一定跌。
　　世间没有想不到的事情，只有做不到的事情。
　　我的方法别人完全能够复制。研究的方法是对的，目标正确，早晚有一天会成功。如果不成功，那就是下的功夫还不到，前提条件不够。
　　我还是一个农民，我是农民出身，不愿改变农民的性质，因为农民是最质朴的。
　　从农民的角度去研究，得出的哲学思想是最正确的，没有什么装扮的成分。
　　财富给我带来最大的变化是能做我想做的事，能为社会带来一定的有益的影响。
　　我觉得自己能够驾驭财富。对于驾驭财富的大小，我自己很有信心，多多益善。
　　如果将来还会有所发展，最后我的财富还是要回归社会，为社会做更有利的事情。
   做两个品种，三波行情。第一个品种是大蒜，第二个品种是棉花。大蒜和棉花能抓住，让我想到他说的信息网。不管他怎么获得这些信息的。但这种信息网络建立才是他成功的最重要的原因。
国家不让棉花涨的话，未来的棉花就绝迹了，没有人会继续种。那个时候我看一定会涨，因为农民种棉花的成本和人工的工资翻了很多倍，原来棉花在13000的时候，人工工资一天大概才15块，而这时的13000，人工工资都到了70、80了，工资翻了5、6倍，棉花的价格还是没涨，那就不行了。相关的品种，像玉米、小麦当时的价格，和它们在棉花原先13000的时候对应的价格相比都翻了几倍了。当时国家的棉花库存有500万吨，这个也不假，但是我不怕，今年不涨明年涨。我当时知道09年棉花的播种面积大幅下降，这是据我实地考察的。棉花13000做进去以后，成交不活跃，主力合约持仓量5000手，交易量不大，建仓之后就等，当时就想最坏的情况跌到12000，也不过跌1000块钱（如果当时真的跌到12000，我还会加仓的），进去后波动幅度很小，基本上就在13000上下。一直等到7、8月份，开始涨，那一波一直涨到17000多，不到18000。我这时候的资金达到1300万。我继续买棉花，到了09年的年底就开始回调，我的资金又回撤了一部分，最低的时候到了800万。我依然不怕，等着它上去。到了过春节的时候，我满仓进去，资金又赚回来很大一部分。7月份的时候，远月的棉花是16600，我就平仓了。当时买了一个新的写字楼，因为要装修，没有时间去看，另一个方面是觉得棉花在16600的时候比较弱，我想着出来以后，低一点再买回来就更好了。出来以后就跌到了16300，感觉出来还是不错的，然后我就看是否还能再跌，结果错失良机。它接着就往上涨，16500不买，然后就到了17000、18000，就是说16600平仓以后没有抓到什么利润。18000以后我从网上看到一条消息，含水分的非优质棉花被人以4块钱一斤的价格收走了。这个价格是历史上从来没有过的，实在是历史之罕见。我了解这个市场，看见市场的动荡有点反常，下午快收盘的时候，问新疆的一个朋友，看看那边棉花的情况怎么样，他说那一片的棉花全被别人包了。然后问山东东营，他有个亲戚种了几十亩棉花，也让人家包了，今年收成不好，减产，别人给的价钱也很高。于是收盘之前18000买进去了。结果隔了一天没涨也没跌，就在18000附近震荡，第二天涨停，连续三个涨停板。到了19600又平出来了，因为买了不久就涨了近2000，根据历史的情况，可能会回调，看看是否能够跌一点，因为存在侥幸心理。结果没有变，一直都是来回震荡。星期六我就跑去山东德州、河北去调研。到了一个农村的小超市，买了一盒烟。我就问老乡，今年棉花的收成怎么样？一个女的就说今年的棉花超级不好，减产很厉害，差不多有50%，4块一两毛的价格都没人卖，他们说能涨到5块。我就想如果现货涨到5块，那期货棉要20000多了。这时候我心里就有点后悔了，为什么19600的时候就平出来。中午的时候我去了小饭店吃饭，遇到几个收棉花的人，然后请他们吃饭。我就打听今年棉花的收成怎么样？他们都说普遍不好，河北那边的棉农说能涨到7块钱。我心里又想，如果涨到7块，那期货就要涨到3万以上了。又问了收棉站的老板，问他今年的棉花什么情况，他就很有底气的说要到2.5万以上。于是我就回来，做好计划，挂涨停板买进。即使真的涨停板也要成交一部分，先挂了50% 的仓，挂涨停。开盘离涨停板还有100个点，成交以后一直往下探，我立马将剩下的一半仓又建好，没有5分钟就涨停了。接着又连续3个涨停板。后来到了2.4万左右平出来。第二天以更低的价格又买进去，在这个差价中没少赚。这一波到了29600，我的资金就逐渐增加了。加上中间做短线，做得很顺利。我母亲66大寿的时候，我回去庆寿，之后我去了趟济宁，做了一小段时间短线，每天做个十来分钟的短线就走，几乎每天都盈利三五十万，29600平出来的时候就到了1.2亿。就是这么个过程。
   操作过程，体现了基本面分析下的信心。半途的犹豫，最终的收获。可以说基本面分析给他了强大的心理支持。我们做股票的时候，之所以没信心，就是基本面分析不够细致，不细致，就会怀疑。只能跑来跑去，最后，套牢，只能盲目相信自己的分析，无法脱身。
  

利物莫的门徒

期。望 发表于 2014-4-19 16:24
程序化，想了好久，做的不好。刚刚听了傅海棠的讲座，大致就是不相信技术，要做基本面研究。
下面转载下NAS ...

呵呵，程序化只是一个实现投资思想的工具，没有必要神话，你的获利与否跟程序化本身没有太大关系，我就是做程序化的，我之前长期进行手动主观趋势交易，我知道这里面的逻辑，走程序化是为操作大的资金，做资产管理服务的，我很难想象一个不借助计算机工具而管理上百亿资产的个人投资者能够全盘照顾的好，并且能够从市场持续不断的获利。无论批判还是褒贬，国际市场上，仅仅是管理期货CTA基金4000亿的份额就占到了全球对冲基金接近十分之一，而管理期货CTA基金中竟然有百分之九十都是自动化系统化交易，能够从事主观交易长期获利的基金经理竟然连5%都不剩了，这说明什么？当然，如果你只是管理小部分资产，那么，主观趋势交易可能是你最好的选择吧

期。望

多谢指教。