因为我们构造的迷你指数是综合指数的替代品,所以,迷你指数的权重构成应当以综合指数的权重构成为基础。南华综合商品指数是由20种商品构成的,其中具体权重设置如下表所示:
假如我们挑选了如下7个品种,这7个品种的权重加总是0.5342: | | | | | | | | | 权重 | 0.0629 | 0.1155 | 0.087 | 0.0863 | 0.0924 | 0.0505 | 0.0396 | 0.5342 |
然后将这7个品种的权重的和以加总权重0.5342分之一为比例,调成为100%,比如铜的权重=0.1155/0.5342=0.216211,其他如下: | | | | | | | | 权重 | 0.216211 | 0.16155 | 0.172969 | 0.16286 | 0.094534 | 0.07413 | 0.117746 |
这样就将综合指数的权重调整成迷你指数的权重了。 然而,品种数量如何确定是一个不确定的问题,未必选择7个品种是最合理的,所以我们的选择从1到20逐个尝试,来比较选择最优组合的品种数量。
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