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参选奖项：年度优秀资管产品

公司名称 : 上海东证期货有限公司

资管业务负责人 : 章伟

申报产品名称 : 东证赢家鑫享一号集合资产管理计划

产品负责人 : 翁思洁

产品类型 : 混合类

产品起始时间 : 2020年12月31日

产品初始规模 : 2****798.83

产品投资标的 : 以上证所50ETF和300ETF近月期权合约为主要投资标的

产品投资策略 : 量化期权波动套利策略，期权价差策略，期权趋势策略

产品终止时间 : 2021年12月31日

累计运作天数 : 365

申报日净值/终止日净值 : 1.1147（2020.12.31）/1.2163（2021.12.31）

相对最大回报 : 2021年度收益9.11%

指标夏普比例 : 2.594

用户名 : 上海东证期货有限公司

参赛编号 : 000034

产品综述

鑫享一号资产管理计划中主要配置了期权策略；交易标的选择了场内成交量最为活跃的ETF期权近月合约；策略通过对标的月度涨跌幅以及波动状态的统计和研判，选择近月远端虚值合约进行交易，从而获取相对稳定的绝对收益；策略交易过程中严格控制delta敞口；并通过对市场波动分布的测算和市场趋势性的研判，择机进行期权趋势性交易。

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