网站首页
个人中心
一、产品情况：
多资产FOF组合。通过大类资产配置和子基金筛选针对客户的风险收益预期制定相匹配的定制化产品。我们会秉持分散原则，注重回撤控制，参照大类资产配置模型，合理的投资于股票对冲、管理期货、宏观对冲、指数增强等策略。
投资理念上。我们会以“因子风险平价”的配置思路去构建组合，具体策略上，对于每一个我们尽调过的投顾，我们都会利用一些定性或者定量的方法将投顾策略的收益来源进行拆分，按照我们体系中我们认知的风险因子进行归类。在进行投顾的选择中，我们首先得保证该投顾的能力至少要处于同类的前列的水平，而在进行组合配置的时候，我们更多地是依据组合各个风险因子对组合收益风险贡献来确定组合配比，使得组合暴露在当前风险收益比最佳的风险因子上。在组合运行的过程中，我们也将持续关注宏观市场情况，及时对组合进行调整，努力实现组合运行在宏观阻力较小的方向上。
二、业绩表现：
国信期货量化成长FOF一号集合资产管理计划从2020/7/31成立到2022/5/27的业绩表现为累积收益率:18.34%，年化收益率:9.93%，最大回撤:-1.64%，年化波动率:2.52%，夏普比率:3.80。同期沪深300的收益情况为：累积收益率:-15%，年化收益率:-8.42%，最大回撤:-32.73%，年化波动率:16.89%，夏普比率:-0.49。
多资产FOF组合。通过大类资产配置和子基金筛选针对客户的风险收益预期制定相匹配的定制化产品。我们会秉持分散原则，注重回撤控制，参照大类资产配置模型，合理的投资于股票对冲、管理期货、宏观对冲、指数增强等策略。
投资理念上。我们会以“因子风险平价”的配置思路去构建组合，具体策略上，对于每一个我们尽调过的投顾，我们都会利用一些定性或者定量的方法将投顾策略的收益来源进行拆分，按照我们体系中我们认知的风险因子进行归类。在进行投顾的选择中，我们首先得保证该投顾的能力至少要处于同类的前列的水平，而在进行组合配置的时候，我们更多地是依据组合各个风险因子对组合收益风险贡献来确定组合配比，使得组合暴露在当前风险收益比最佳的风险因子上。在组合运行的过程中，我们也将持续关注宏观市场情况，及时对组合进行调整，努力实现组合运行在宏观阻力较小的方向上。
二、业绩表现：
国信期货量化成长FOF一号集合资产管理计划从2020/7/31成立到2022/5/27的业绩表现为累积收益率:18.34%，年化收益率:9.93%，最大回撤:-1.64%，年化波动率:2.52%，夏普比率:3.80。同期沪深300的收益情况为：累积收益率:-15%，年化收益率:-8.42%，最大回撤:-32.73%，年化波动率:16.89%，夏普比率:-0.49。
共有评论( 0 )条
loading...
产品综述