公司名称 : 华泰期货5期集合资产管理计划

资管业务负责人 : 王晓黎

申报产品名称 : 华泰期货5期集合资产管理计划

产品负责人 : 黄慧敏

产品类型 : 商品及金融衍生品类

产品起始时间 : 2019-01-04 16:07

产品初始规模 : 1101万

产品投资标的 : （1）固定收益类：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款）、货币基金、国债逆回购、债券型公募基金（期货账户中的备付金不计入固定收益类资产）； （2）权益类：沪深证券交易所上市的A股股票（不含融资融券、不含新三板）、港股通、股票型基金、ETF基金、LOF基金等基金产品的买卖、申购赎回）； （3）商品及金融衍生品类：中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海国际能源交易中心或其他中国证券交易所、证券衍生品交易所或商品衍生品交易所依法上市交易的、具有充足流动性

产品投资策略 : （1）跨期、跨品种、产业链套利:包括纯量化策略和事件型机会，从季节性规律、替代品逻辑、上下游逻辑、展期逻辑等角度寻找套利交易机会； （2）市场中性策略：主要为量化策略，基于基本面因子的相对强弱结合动量因子构建多空组合； （3）单边趋势策略：包括CTA策略和主观策略，从供求关系中寻找矛盾，结合动量信号进行综合判断。 （4）股票趋势跟随策略：包括趋势跟随策略，多因子、事件驱动等增强收益策略。

产品终止时间 : 2021-08-18 00:00

累计运作天数 : 638

申报日净值/终止日净值 : 1.4246

相对最大回报 : 40.77%

指标夏普比例 : 1.24