公司名称 : 华泰期货有限公司

资管业务负责人 : 王晓黎

申报产品名称 : 华泰期货套利1号集合资产管理计划

产品负责人 : 黄慧敏

产品类型 : 商品及金融衍生品类

产品起始时间 : 2019-01-31 16:04

产品初始规模 : 510万

产品投资标的 : （1）固定收益类：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款）、货币市场基金、债券型公募基金、国债逆回购、国债、央行票据、政策性银行债； （2）商品及金融衍生品类：中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海国际能源交易中心或其他中国证券交易所、证券衍生品交易所或商品衍生品交易所依法上市交易的、具有充足流动性的商品期货、金融期货与场内期权。

产品投资策略 : 本计划以商品套利策略、商品主观对冲策略为主, 辅以一定的固收策略。其中，商品套利策略和商品对冲策略具体描述如下： 商品套利策略。主要基于基本面研究，寻找各合约、各期货产业链，以及高相关度品种之间的不合理比价，进而用双向开仓的方式，锁定或者套取价差回归收益。 商品对冲策略。基于研究发现不合理定价，追逐该价差的回归或者趋势的延续，同时做到规避系统风险导致的投资亏损，寻找一个相反方向的开仓作为对冲。

产品终止时间 : 2021-12-01 00:00

累计运作天数 : 686

申报日净值/终止日净值 : 1.4225

相对最大回报 : 45.06%

指标夏普比例 : 2.28