公司名称:海通期货股份有限公司资管业务负责人 李楠
申报产品 产品1
产品名称 乾坤1号
产品管理团队(联系人) 张俊
产品类型 固收类
产品起始时间 2020/3/13
产品初始规模 70亿
产品投资标的 债券、回购
产品投资策略 本计划主要投资于各类证券交易所或银行间市场发行及交易的固定收益类投资工具,闲置资金可投资于现金管理。通过风险控制,力求在本金安全的基础上,获取相应的投资收益。
产品终止时间 存续中
累计运作天数 275
申报日净值/终止日净值 1.06042
资金曲线 A
相对最大回报 5.9%
指标夏普比率 20
申报产品 产品2
产品名称 通聚荟萃一期
产品管理团队(联系人) 龙子健
产品类型 混合类(FOF)
产品起始时间 2017/7/3
产品初始规模 2.6亿
产品投资标的 量化私募基金
产品投资策略 拟投资标的为量化对冲基金,其策略模型建立在客观数量分析基础之上,依靠量化模型发现市场定价偏差,不进行主管判断或预测,避免情绪干扰盈利源于市场定价偏差而非市场走势,通过分散配置各类量化策略,提高计划的夏普率。
产品终止时间 存续中
累计运作天数 931
申报日净值/终止日净值 1.4732
资金曲线 B
相对最大回报 12.8%
指标夏普比率 3.2
申报产品 产品3
产品名称 通聚荟萃二期
产品管理团队(联系人) 龙子健
产品类型 混合类(FOF)
产品起始时间 2018/2/1
产品初始规模 1.8亿
产品投资标的 量化私募基金
产品投资策略 拟投资标的为量化对冲基金,其策略模型建立在客观数量分析基础之上,依靠量化模型发现市场定价偏差,不进行主管判断或预测,避免情绪干扰盈利源于市场定价偏差而非市场走势,通过分散配置各类量化策略,提高计划的夏普率。
产品终止时间 存续中
累计运作天数 784
申报日净值/终止日净值 1.2739
资金曲线 C
相对最大回报 8.8%
指标夏普比率 2.2
申报产品 产品4
产品名称 通聚荟萃三期
产品管理团队(联系人) 龙子健
产品类型 混合类(FOF)
产品起始时间 2018/4/3
产品初始规模 1.8亿
产品投资标的 量化私募基金
产品投资策略 拟投资标的为量化对冲基金,其策略模型建立在客观数量分析基础之上,依靠量化模型发现市场定价偏差,不进行主管判断或预测,避免情绪干扰盈利源于市场定价偏差而非市场走势,通过分散配置各类量化策略,提高计划的夏普率。
产品终止时间 存续中
累计运作天数 746
申报日净值/终止日净值 1.2524
资金曲线 D
相对最大回报 8.5%
指标夏普比率 2.1
申报产品 产品5
产品名称 通利未来一期
产品管理团队(联系人) 龙子健
产品类型 混合类(FOF)
产品起始时间 2020/5/28
产品初始规模 0.25亿
产品投资标的 量化私募基金
产品投资策略 主要从收益率、波动性、相关性以及稳定性四个方面来评估资管产品的绩效特征,结合管理团队背景情况及策略逻辑,初步筛选资管产品。通过对年化收益率、年化波动率、最大回撤、回撤周期、夏普比率、索提诺比率、市场捕获率以及产品间相关性八个量化指标持续跟踪,长期观察资管产品的运行情况,最终筛选出符合FOF配置的子基金。
产品终止时间 存续中
累计运作天数 224
申报日净值/终止日净值 1.0758
资金曲线 E
相对最大回报 8.5%
指标夏普比率 2.7
申报产品 产品1
产品名称 乾坤1号
产品管理团队(联系人) 张俊
产品类型 固收类
产品起始时间 2020/3/13
产品初始规模 70亿
产品投资标的 债券、回购
产品投资策略 本计划主要投资于各类证券交易所或银行间市场发行及交易的固定收益类投资工具,闲置资金可投资于现金管理。通过风险控制,力求在本金安全的基础上,获取相应的投资收益。
产品终止时间 存续中
累计运作天数 275
申报日净值/终止日净值 1.06042
资金曲线 A
相对最大回报 5.9%
指标夏普比率 20
申报产品 产品2
产品名称 通聚荟萃一期
产品管理团队(联系人) 龙子健
产品类型 混合类(FOF)
产品起始时间 2017/7/3
产品初始规模 2.6亿
产品投资标的 量化私募基金
产品投资策略 拟投资标的为量化对冲基金,其策略模型建立在客观数量分析基础之上,依靠量化模型发现市场定价偏差,不进行主管判断或预测,避免情绪干扰盈利源于市场定价偏差而非市场走势,通过分散配置各类量化策略,提高计划的夏普率。
产品终止时间 存续中
累计运作天数 931
申报日净值/终止日净值 1.4732
资金曲线 B
相对最大回报 12.8%
指标夏普比率 3.2
申报产品 产品3
产品名称 通聚荟萃二期
产品管理团队(联系人) 龙子健
产品类型 混合类(FOF)
产品起始时间 2018/2/1
产品初始规模 1.8亿
产品投资标的 量化私募基金
产品投资策略 拟投资标的为量化对冲基金,其策略模型建立在客观数量分析基础之上,依靠量化模型发现市场定价偏差,不进行主管判断或预测,避免情绪干扰盈利源于市场定价偏差而非市场走势,通过分散配置各类量化策略,提高计划的夏普率。
产品终止时间 存续中
累计运作天数 784
申报日净值/终止日净值 1.2739
资金曲线 C
相对最大回报 8.8%
指标夏普比率 2.2
申报产品 产品4
产品名称 通聚荟萃三期
产品管理团队(联系人) 龙子健
产品类型 混合类(FOF)
产品起始时间 2018/4/3
产品初始规模 1.8亿
产品投资标的 量化私募基金
产品投资策略 拟投资标的为量化对冲基金,其策略模型建立在客观数量分析基础之上,依靠量化模型发现市场定价偏差,不进行主管判断或预测,避免情绪干扰盈利源于市场定价偏差而非市场走势,通过分散配置各类量化策略,提高计划的夏普率。
产品终止时间 存续中
累计运作天数 746
申报日净值/终止日净值 1.2524
资金曲线 D
相对最大回报 8.5%
指标夏普比率 2.1
申报产品 产品5
产品名称 通利未来一期
产品管理团队(联系人) 龙子健
产品类型 混合类(FOF)
产品起始时间 2020/5/28
产品初始规模 0.25亿
产品投资标的 量化私募基金
产品投资策略 主要从收益率、波动性、相关性以及稳定性四个方面来评估资管产品的绩效特征,结合管理团队背景情况及策略逻辑,初步筛选资管产品。通过对年化收益率、年化波动率、最大回撤、回撤周期、夏普比率、索提诺比率、市场捕获率以及产品间相关性八个量化指标持续跟踪,长期观察资管产品的运行情况,最终筛选出符合FOF配置的子基金。
产品终止时间 存续中
累计运作天数 224
申报日净值/终止日净值 1.0758
资金曲线 E
相对最大回报 8.5%
指标夏普比率 2.7
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