作为分析师角色对能化商品行业通过数据分析、行业分析、宏观研究等分析角度进行相关产品分析,输出投资建议及策略,为行业客户提供套利套保服务。
数据分析:根据大宗商品分析框架,利用彭博、WIND、EIA、卓创等数据系统,搭建原油、聚酯、燃料油数据库,通过相关性研究、回归分析,研究数据关系,为大宗商品的价格研判提供支持。
行业分析:通过自上而下、自下而上分析方法、五力分析模型及实地调研,分析原油、聚酯、燃料油行业上中下游,包括上游油品、中游化工行业、下游纺织服装、海运行业等,解析政策对行业发展影响,分析竞争格局及龙头企业动态,洞察短期、中长期关注焦点,研究行业发展趋势。【成果:对外发表专题报告50+篇,路演超100次】
宏观研究:以库存周期理论为框架,分析在不同经济及产业周期下大宗商品价格走势,研究货币及财政政策、经济发展直接的相互联系。搭建纺织服装投资消费分析框架,预估对大宗商品需求的影响,输出40+篇月报、年报。
期权研究:通过中金所、 郑商所期权培训, 期权研究能力扎实; 公司内部讲师;开发多个期权产品,多次在期货日报,大宗内参,和讯等平台发布专题报告; 致力于服务多家产业、机构客户;
套利套保服务:利用回归分析、相关性分析等统计手段分析价差运行规律,为企业提供套利及套保方案,开发多品种套保模型,服务产业客户期货保证金规模超4000万,并为中石油、中石化等央企提供行情解读服务。
量化研究:开发出多品种期现套利、能化跨品种套利、乙二醇港口进出货与价格拟合、能化库存趋势跟踪、期权背对策略等模型。
投资策略:结合研究分析成果,为客户提供多种投资策略,包括多期期权策略,正确率90%;期货投机型策略,正确率89%;期货套利型策略,正确率93%。
数据分析:根据大宗商品分析框架,利用彭博、WIND、EIA、卓创等数据系统,搭建原油、聚酯、燃料油数据库,通过相关性研究、回归分析,研究数据关系,为大宗商品的价格研判提供支持。
行业分析:通过自上而下、自下而上分析方法、五力分析模型及实地调研,分析原油、聚酯、燃料油行业上中下游,包括上游油品、中游化工行业、下游纺织服装、海运行业等,解析政策对行业发展影响,分析竞争格局及龙头企业动态,洞察短期、中长期关注焦点,研究行业发展趋势。【成果:对外发表专题报告50+篇,路演超100次】
宏观研究:以库存周期理论为框架,分析在不同经济及产业周期下大宗商品价格走势,研究货币及财政政策、经济发展直接的相互联系。搭建纺织服装投资消费分析框架,预估对大宗商品需求的影响,输出40+篇月报、年报。
期权研究:通过中金所、 郑商所期权培训, 期权研究能力扎实; 公司内部讲师;开发多个期权产品,多次在期货日报,大宗内参,和讯等平台发布专题报告; 致力于服务多家产业、机构客户;
套利套保服务:利用回归分析、相关性分析等统计手段分析价差运行规律,为企业提供套利及套保方案,开发多品种套保模型,服务产业客户期货保证金规模超4000万,并为中石油、中石化等央企提供行情解读服务。
量化研究:开发出多品种期现套利、能化跨品种套利、乙二醇港口进出货与价格拟合、能化库存趋势跟踪、期权背对策略等模型。
投资策略:结合研究分析成果,为客户提供多种投资策略,包括多期期权策略,正确率90%;期货投机型策略,正确率89%;期货套利型策略,正确率93%。
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