参选奖项:最佳资产管理领航奖

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票数:12

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  • 公司名称 : 上海东证期货有限公司
  • 联系电话 : 139****2725
  • QQ : 8****00945
  • 用户名 : 上海东证期货有限公司



    参赛编号 : 000022

    自荐综述

    自2018年资管新规发布以来,东证期货遵循回归资管本源的监管引导意见,逐步提高主动管理能力;在资管产品研发方面,遵循以量化投资为核心、衍生品投资为特色,FOF策略为基础,兼顾固收、权益等传统大类资产的资管发展理念。在资管产品方面结合期货市场T+0、双向交易等特性,利用自行研发并维护量化模型,设计并发行了诸如可转债、科创板精选、商品指数追踪方面的产品;公司产品具有收益稳定,回撤小,坚持绝对收益的特点。
    截止2020年12月31日,东证期货资管部资管产品管理规模为104.42亿元,其中集合资管计划101.31亿元,全部产品均获得正收益。
    2019年底,我司发行了东证期货汇享未来FOF一号集合资产管理计划,为我司发行的第一只FOF类型产品。通过专业投研分析及大量数据筛选,优选市场各类策略头部基金,进行动态管理,获得了较好的投资收益。截止2020年12月31日,该产品净值1.2301,年化收益21.00%。2020年9月,我司发行了汇享系列稳健型产品,东证期货汇享财富FOF二号,截止2020年12月31日,该产品净值为1.0292,年化收益8.81%。
    东证期货资管部也与东证期货研究所合作,通过采用价差策略设计了相关商品指数指数,并通过商品类别的筛选和合约的调换实现指数的构建及跟踪,在wind发布了相应的商品指数,为客户实现被动指数投资,提供指数构建、合约调仓、交易实现等服务。资管部也同时发布了采用该策略的相关产品,该产品于2020年5月成立,截止2020年12月31日,该产品净值为1.39,年化收益达64.59%。
    我司对于资产管理风险控制包括以下几点:对投资品种进行研究和评估,通过分散化和期限结构均衡化的组合投资,降低非系统性风险。严格执行投资决策流程,并对投资结果进行总结和绩效评估。建立市场的风险度量方法,对风险程度进行量化预测。每日对受托资产进行估值,确定投资品种的调整空间,将风险控制在一定程度内。
    IT系统方面,我司自行开发并实际运行了业绩归因系统,可实现对投资组合的整体收益率进行绝对收益率的分解,对投资绩效的横向/纵向归因分解,多维度投资贡献分析,精确评定投资决策对绩效的影响,发现影响投资绩效的投资决策环节,改善投资策略等。
    同时我司也采用北京睿智融科控股股份有限公司开发的迅投资产管理系统。根据金融机构投资需求,迅投资产管理系统整合了期货交易、股票交易、组合交易、融资融券交易投资业务,提供了产品管理、部门管理、交易操盘、风险控制、统计核算、绩效评价等主要功能,具有交易灵活可靠、风控管理严格、系统稳定、可扩展性强等特点。


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