天津财经大学金融学硕士，2011从事股指期货研究，期货日报资金监测栏目特约撰稿人，迄今为止在期货日报上发表文章数百篇。开发基于OLS，VAR，BEKK，COPULA等不同分布的beta计算模型，应用与股指期货套期保值服务。服务多家大型保险公司，机构投资者使用股指期货对股票资产进行套期保值。金融期货分析方面，形成了宏观经济、政策演变、微观跟踪三位一体的跟踪框架，有效的为客户进行趋势服务。定量角度分析经济新常态下期货市场功能》入选协会征文，《基于经济形态 和股指期货波动特征分析》入选中金所热点研究。《股指期货与股市匹配性研究》所测算股指期货放开手数与中金所所实施的手数相一致。《期权培训课件》被纳入中金所投教产品。疫情以来，配合我司业务部门开展了“金融期货分析”，股指期货套期保值为主题的投资者教育活动，培训数30多场，受众数千人次，有效的向投资者及时传播金融观点，引导理性投资。及时撰写相关的专题报告为投资者提供参考，根据预期2021年国内经济政策层面发生转变，撰写了《供求边际转换    债扬股巨震》。专题策略研究《科创板破局股市制度  长期多IH空》的长期金融期货策略。疫情突发后，及时撰写《疫情激发股指动力》以及《中国第一季度GDP估计》，研究了十年期国债期货CTD券规律。