参选奖项:最佳资产管理领航奖

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  • 公司名称 : 物产中大期货有限公司
  • 联系电话 : 8****8888
  • QQ : 3****77397
  • 用户名 : 物产中大期货有限公司



    参赛编号 : 000003

    自荐综述

    物产中大期货有限公司资管部
    物产中大期货资管业务管理规模约为2.6亿,重点打造FOF资管产品。公司FOF产品的投资目标是利用“大类配置 + 精选基金”,通过多资产、多策略、多维度的配置,打造进可攻退可守的投资组合,追求长期、稳健、持续性的业绩回报。其配置思路为从大类(资产配置)—(投资组合)策略—投顾(选择、配置与管理)出发,自上而下的投资组合构建、自下而上的动态反馈,实现动态组合、动态资产配置、不断调整与优化,时时处于最佳配置的均衡状态。采用核心·卫星的投资组合策略,以核心策略为主,卫星策略为辅的配置模式。其中核心策略中以偏稳健的量化对冲型基金为主,卫星策略以偏进取型基金,通过多元化分散地资产配置,各个低相关的子策略让FOF在整体上形成一个对冲,保证稳健收益的同时,严格控制风险。
    其次,通过对投顾和产品的尽调与严格筛选、综合评估与打分、模型量化投资等,通过定量与定性综合分析,做出较为科学合理的多资产投资组合。在系统化投资框架与流程下,以代表性的基石一号为例,从2017年6月份开始正式运行,截止到2020年12月31日,超过3年的运行时间,实现了长期稳健增长,并且每年保持正收益,真正做到了穿越牛熊、无惧大盘大跌的系统性风险,即使在严峻的2018年也实现了年化5.5%的正收益。自资管新规以来,我们适时调整策略,从2018年底到2020年12月,年化收益达接近12%左右,基金自成立以来,周净值的最大回撤为1.78%,日净值的最大回撤为2.69%,年化波动率为5%左右,从运行时间和业绩综合表现来看,优于市场上大多数基金,实现了长期、稳健、可持续性的投资目标。
    再者,对于基石一号等资产管理计划的管理,我们自建较为完备资产管理系统,对投顾(产品)的跟踪、定量分析、评价与分类、基金的投资组合与投后管理、市场与策略的分析等,借以金融科技,对生态性封闭管理,确保风控与安全性,并不断地对系统进行升级与完善,为基金长期稳健的增长提供有效的支持。
    公司资管业务有资管部专门的风控岗实施风险监控,遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控制程序,进行风险识别、监测,及时、严格执行风险控制措施和投资交易复核程序,以最大程度地保障资管产品投资业务的正常运作;公司合规风控与法律事务部对资管部的整体运行情况进行日常风险监控,保证投资决策按照法律、行政法规、中国证监会的规定以及资管合同约定执行。
    公司建设有“资产管理综合业务系统”,集客户管理、产品管理、资管公众号客户微信消息管理等与一体,并且附有完善的资管交易风控系统对资管产品的交易进行持续监控与风控。

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