一、设计研发
在产品研发设计上,新湖期货积极打造主动管理业务,一方面继续优化CTA策略,凝聚公司力量,打造“五线四板块”策略,设计出“风险金量化”的仓位管控,根据风险金设定,控制产品持仓整体敞口,实现对不同投资者风险偏好匹配不同的风格产品,从高风险高收益型到低风险低收益型的产品全覆盖,满足投资者更多样化的配置需要;另一方面增加了股票量化类策略,为投资者增加策略类型的选择。
二、资管业务规模
在资管业务规模上,截止2019年末,新湖期货存续19只产品,其中单一产品10只,集合产品9只;资产管理业务规模15.54亿元,相较于2018年末10.25亿元实现增长了5.29亿元,同比增加51.6%,较好实现了资产规模的增长。
三、策略应用与业绩
在策略实际运用效果上,“五线四板块”策略应用后,产品业绩明显提升。截止2019年末,存续的19只产品从年初至今平均实际收益率为19.1%,其中新湖期货核心策略“五线四板块”策略产品平均业绩为24.68%,平均回撤6.27%;其中高风险策略产品,截止2019年底实现了51.7%的收益,最大回撤6.04%。
四、资管风险控制
在资产管理业务风险控制方面,新湖期货制定《资产管理业务交易及风险管理办法》,实行资产管理业务的投资决策委员会——财富管理中心总监——风险控制岗三级风险控制体系,建立健全风险预警及处理规范,和突发事件应急处理机制,2019年全年未发生强平事件。在“五线四板块”策略产品风控上,公司创新使用“风险金量化”的仓位管控,根据产品止损线设定产品总亏损额度,每笔交易通过设定单笔亏损额度的方式进行仓位管理,同时叠加刚性止损原则、逐级止盈机制,有效控制了产品的回撤。
五、IT系统建设
在资产管理业务IT技术系统建设,新湖期货建立了迅投资产管理平台、融航AMS资管平台,两套系统都是用于产品的风险管理,双系统为资管业务开展提供更有力的保障。此外,部署了赢时胜资产财务估值系统,为资产管理业务估值、投资者清算提供了支持。同时,累计已与二十多家券商建立Pb系统对接,覆盖市场主流券商PB系统,满足各类客户的要求。
六、私募基金孵化
在孵化私募基金方面,通过遴选业务建立了私募投顾池,对于成为优选投顾的私募管理人,推荐给专业的合作机构,2019年新湖期货推荐的私募因业绩优异,再次获得银行资金追加,全年获得银行累计追加4亿元,显著扩大私募基金的管理规模。
在产品研发设计上,新湖期货积极打造主动管理业务,一方面继续优化CTA策略,凝聚公司力量,打造“五线四板块”策略,设计出“风险金量化”的仓位管控,根据风险金设定,控制产品持仓整体敞口,实现对不同投资者风险偏好匹配不同的风格产品,从高风险高收益型到低风险低收益型的产品全覆盖,满足投资者更多样化的配置需要;另一方面增加了股票量化类策略,为投资者增加策略类型的选择。
二、资管业务规模
在资管业务规模上,截止2019年末,新湖期货存续19只产品,其中单一产品10只,集合产品9只;资产管理业务规模15.54亿元,相较于2018年末10.25亿元实现增长了5.29亿元,同比增加51.6%,较好实现了资产规模的增长。
三、策略应用与业绩
在策略实际运用效果上,“五线四板块”策略应用后,产品业绩明显提升。截止2019年末,存续的19只产品从年初至今平均实际收益率为19.1%,其中新湖期货核心策略“五线四板块”策略产品平均业绩为24.68%,平均回撤6.27%;其中高风险策略产品,截止2019年底实现了51.7%的收益,最大回撤6.04%。
四、资管风险控制
在资产管理业务风险控制方面,新湖期货制定《资产管理业务交易及风险管理办法》,实行资产管理业务的投资决策委员会——财富管理中心总监——风险控制岗三级风险控制体系,建立健全风险预警及处理规范,和突发事件应急处理机制,2019年全年未发生强平事件。在“五线四板块”策略产品风控上,公司创新使用“风险金量化”的仓位管控,根据产品止损线设定产品总亏损额度,每笔交易通过设定单笔亏损额度的方式进行仓位管理,同时叠加刚性止损原则、逐级止盈机制,有效控制了产品的回撤。
五、IT系统建设
在资产管理业务IT技术系统建设,新湖期货建立了迅投资产管理平台、融航AMS资管平台,两套系统都是用于产品的风险管理,双系统为资管业务开展提供更有力的保障。此外,部署了赢时胜资产财务估值系统,为资产管理业务估值、投资者清算提供了支持。同时,累计已与二十多家券商建立Pb系统对接,覆盖市场主流券商PB系统,满足各类客户的要求。
六、私募基金孵化
在孵化私募基金方面,通过遴选业务建立了私募投顾池,对于成为优选投顾的私募管理人,推荐给专业的合作机构,2019年新湖期货推荐的私募因业绩优异,再次获得银行资金追加,全年获得银行累计追加4亿元,显著扩大私募基金的管理规模。
自荐综述