一、资管业务规模与业绩
截至2020年6月底，海通期货资产管理业务存续的资管产品共76只，管理规模120.42亿元，较2019年底上涨32.08%，同比增幅55.16%，平均收益率达8.94%。

二、产品研发设计和实际运用效果
在产品研发方面，海通期货根据市场环境、监管政策和客户需求，重点着力开发纾困、固收、FOF三类产品。
纾困类
2018年资管新规出台后，监管强调金融机构要服务于实体经济。海通期货资管团队积极响应国家号召，联动证券母公司，设立了多只纾困基金。我们的纾困基金通过前期尽调筛选出优质的上市民营企业作为纾困对象，根据纾困对象实际情况针对性设计纾困方案和交易结构。我司设立的纾困基金不仅帮助上市民企解决了短期流动性的问题，缓解其燃眉之急，更为投资人创造了良好的收益，有时甚至通过纾困基金的形式，为上市民企引入了战略投资者，使得纾困对象和投资人获得了双赢。
截止2020年6月，我们已合计发行8只纾困基金，助力6家上市民企。纾困基金的设立，让资管产品直接参与到企业的投融资环节，不仅丰富了资管仅作为财富管理的功能，更是践行了资管服务实体的宗旨。
固定收益类
2018年年底开始，海通期货资管团队开始住进推进固定收益策略的产品开发。海通期货资管团队拥有独立的固收研究团队，将债券信用评级按行业划分，并按行业构建不同的信用评级分析框架，建立优质债券投资池。此外，固收研究团队还以债券为基础，以股票、转债、期货和ETF为外延，将安全资产构造的固定收益部分和风险资产带来的增强收益部分进行有机结合，形成“固收+”策略体系。
目前我司已累计发行固收类产品53亿元，其中与招行、中海信托合作代销的多只固收类产品，均获得了基本零回撤、收益稳健增值的业绩。
FOF类
进入转型期后，海通期货资管团队对公司业务资源、客户理财偏好等进行了评估，针对公司平台累积的大量优质的私募机构，个人投资者希望参与期货市场交易却担心无法进行有效风控的情况，公司决定试水FOF业务，并以此作为公司资管业务向主动管理转型的原点。
试行之初，我们设立了远航系列FOF产品，主要配置期货高频类策略。2017年下半年，我们开发了运用市场中性策略的通聚荟萃FOF系列产品，并与母公司合作营销。因业绩优异、稳定，通聚荟萃FOF系列产品受到客户追捧，至今已成功发行十九期。在此基础上，我们根据高净值客户的收益风险偏好特征，设计了通赢海纳FOF系列，在单边市场行情的趋势下适当放宽风险敞口，以博取更高收益。2019年和今年，我们又分别设立了通赢进取和通利未来FOF系列产品，除了传统子基金配置，增加了期货、期权等衍生品类资产配置，形成了“FOF+衍生品”的期货资管特色产品。
经过三年多以来的业务转型，我们的FOF业务已形成了完备的产品线，合计设立近40只产品，FOF规模突破50亿元，占比超过期货资管行业同类产品的三成。
以期货公司所长，我们在各条线的FOF产品中都配置了期货、期权等衍生品类资产，衍生品不仅作为对冲工具被应用到我们配置的各类量化策略中，同时由于其低相关性，也被作为一个独立的资产类别进行配置。近年来，国内期货市场发展迅猛，多个品种及国际化品种纷纷上市，但期货市场总量不大、深度不够、部分合约成交不活跃，无法承载资金量大的期货单一策略的产品。而通过FOF产品对衍生品的配置，间接投向期货市场，可以逐步扩大国内期货市场的体量。此外，对比国外成熟对冲基金对衍生品工具的运用，国内以银行、公募为主导的资管机构在衍生品配置上较为保守，而国内私募机构虽然对衍生品应用广泛，但风险管理意识和管控能力较弱。因此，期货资管开发“FOF+衍生品”的产品起到了很好的桥梁作用，填补了行业短板，能够对标海外对冲基金，同时具备优秀的风险管理能力，能够为上海建设成为全球资产管理中心添砖加瓦。

三、风险控制与IT技术系统建设
海通期货资产管理业务风险管控体系架构主要分为三个层面，一是基于公司资产管理业务投资决策委员会和风险控制委员会对资产管理业务的事前审核和风险判别；二是基于资产管理计划运作层面的合规及对交易风险的监控和处置，具体细化为事前、事中和事后三个环节，资产管理部风险控制人员负责通过事前风控系统对产品进行风险控制参数设置、事中对资产管理计划进行全面风险监控、事后预估资管计划的净值，及时进行风险评估、预判和警示；三是基于公司稽核部门对资产管理业务的事后检查和督导。通过我司完善的资产管理业务风险控制体系，资产管理业务能从容应对市场风险、流动性风险、操作风险等带来的各类不确定因素。
在资管风控制度建设方面，囊括了资管风控体系、风控架构、项目评估、流动性风险管理、信用风险管理、压力测试、交易风险监控、应急管理等10项资管专项制度。公司资管从业人员均严格按照法规和上述制度约定进行业务开展。
在风险控制具体操作层面，我司对所有的资管产品均采取事前风控。针对于不同策略和投资标的的产品，配置不同的事前风控交易系统。
在风控系统IT建设上，我司拥有丰富的行业经验，可以多角度、全资产、全视角支持各类内外部风险的管理，可以对产品的敞口、净值、盈亏、仓位、保证金进行全面的事前风险控制，在交易下单性能方面具备很强的稳定性。另外我司会对所有的资管产品定期进行内部的压力测试和对重要的投资标的进行跟踪监测，最大程度防范市场风险、流动性风险和可能的信用风险等。

四、孵化私募基金产品数量质量
我司通过FOF产品配置私募基金，目前累计投资私募管理人58家、私募基金190只，涉及股票多头、市场中性、套利、管理期货等多种策略，均获得了良好的收益。在FOF产品投资私募基金的过程中，FOF产品为私募基金带来了资金，帮助私募基金扩大了资产管理规模，使得私募基金快速成长；私募基金通过对各自优势策略的专业把控，抓住市场机会，其净值增长提高了FOF产品收益，相辅相成。