天津财经大学金融学硕士,2011从事股指期货研究,期货日报资金检测栏目特约撰稿人,迄今为止在期货日报上发表文章数百篇,曾获第十二届最佳金融分析师称号。开发基于OLS,VAR,BEKK,COPULA等不同分布的beta计算模型,应用与股指期货套期保值服务。服务多家大型保险公司,机构投资者使用股指期货对股票资产进行套期保值。金融期货分析方面,形成了宏观经济、政策演变、微观跟踪三位一体的跟踪框架,有效的为客户进行趋势服务。定量角度分析经济新常态下期货市场功能》入选协会征文,《基于经济形态 和股指期货波动特征分析》入选中金所热点研究。《股指期货与股市匹配性研究》所测算股指期货放开手数与中金所所实施的手数相一致。《期权培训课件》被纳入中金所投教产品。今年以来,配合我司业务部门开展了“金融期货分析”为主题的投资者教育活动,培训数30多场,受众数千人次,有效的向投资者传递使用股指期货股指期权投资的理念。及时撰写相关的专题报告为投资者提供参考,根据国内股市制度变革提出《茧蛹之期 股债双双露牛角》,《科创板破局股市制度 长期多IH空》的长期金融期货策略。并研究了《多IH空IC季节性》策略。疫情突发后,及时撰写《疫情激发股指动力》以及《中国第一季度GDP估计》。
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