国泰君安期货研究所宏观金融团队，是一支专业化程度较高的综合服务团队。团队设置了宏观总量组与金融工程组，共有团队成员13名。
宏观总量组负责人为期货研究所所长助理王笑，核心成员为唐立、瞿新荣、毛磊、戴璐、李聂霜玉。宏观总量组已覆盖的研究方向主要有商品宏观研究、大类资产配置策略、宏观经济、国债期货、股指期货以及海外宏观研究。该组在近一年时间里，已发表深度研究报告20余篇，创新推出多类宏观研究产品：商品宏观研究精粹、宏观月报、房地产月报、经济数据速览、大类资产配置策略等，获得诸多好评。
金融工程组有成员7名，是一支功底扎实、勤奋严谨、年轻创新的团队，成员半数以上有海外留学经验，多次在期货日报、交易所等举办的分析师评比中获得最佳分析师称号。团队致力于服务机构投资者，以为机构投资者提供投资策略建议为目标，持续提供全面、深入、创新、实用的金融工程研究成果，在积累丰富研究经验的同时也获得了诸多头部机构的好评和认可。目前团队研究范围覆盖对冲研究、择时策略研究、期权策略研究、CTA策略研究、商品指数研究、商品基本面量化研究、事件套利、金融产品设计等领域。
国泰君安期货宏观金融团队响应持牌机构与产业客户双需求、执行公司服务战略安排，贴身服务国内各个行业的持牌机构及产业客户，取得了较好的成绩。团队成立以来，不断细化宏观研究、金融工程框架，精准把握市场脉搏。在此基础上积极响应多元化客户需求，为其撰写宏观、金融研究报告、量身定制深度报告等，满足多元化客户要求、与客户共同成长。
宏观总量组负责人王笑，国泰君安期货研究所所长助理、宏观总量及能源研究团队负责人、上海期货交易所优秀宏观分析师、上海国际能源交易中心优秀原油分析师、澳大利亚国立大学金融硕士。2013年进入衍生品市场，先后在实体企业、金融机构从事能源衍生品对冲交易、能化行业研究、大宗商品宏观研究的等工作，熟悉大类资产配置、宏观对冲、各类OTC市场交易。以商品看宏观的独特研究视角和研判观点，深受国际投行、金融机构及国内外超大型企业好评，多次为金融机构、实体企业、高等院校进行培训授课。个人研判观点多次受到新华社、中央电视台财经频道、路透社、彭博、中国能源报等媒体采访及引用。
虞堪，金融工程组负责人，金融工程首席研究员，金融学硕士，于2011年加入国泰君安期货，主要负责量化研究及策略开发工作，擅长挖掘逻辑关系，自上而下建立模型，曾协助设计运作多个量化投资产品。曾荣获中金所“第六届金融期货与期权征文大赛”一等奖，“上海金融业改革发展优秀研究成果”一等奖，中金所投教产品大赛二等奖，第十届至第十四届期货日报“最佳金融量化策略工程师”。
宏观总量组团队成员瞿新荣，负责全球宏观及资产配置策略研究。中国人民大学硕士，上海交通大学高级金融学院FMBA。曾任职国有商业银行总行与国家级能源交易平台（SHPGX），负责宏观汇率与商品研究，十多年宏观经济与大宗商品研究经验，熟悉石油天然气及大类资产配置，在《国际石油经济》《能源》《观察者网》等全国重要期刊及媒体平台发表几十篇原油天然气与宏观研究成果。
宏观总量组团队成员毛磊，华东师范大学金融硕士，2013年加入国泰君安期货，主要负责宏观研究及股指期货大势研判。曾与“新财富最佳策略研究”第一名——国泰君安证券策略团队共事。在《上海证券报》、《期货日报》、《经济参考报》、《中国证券报》、《证券时报》、第一财经、新华社中国金融台等主流电视、平面媒体上发表文章或接受采访多次。长期担任《期货日报》、文华财经期指专栏固定作者，累计发文超过40万字。擅长从国内外宏观基本面入手来寻找投资方向，贯通客观世界、内心世界和符号世界，通过分析影响期指的价值内及价值外因素，判断行情走势。
宏观总量组团队成员唐立，国泰君安期货研究所宏观总量研究员，加州大学伯克利分校社会经济学学士，香港科技大学投资管理学硕士。曾任职于平安科技宏观研究院、兴业研究，擅长周期研判、宏观数据资产映射研究与大类资产配置策略研究。
宏观总量组团队成员戴璐，香港城市大学政治经济学硕士，专注海外宏观基本面分析和FICC策略，致力于构建各大类资产微观基本面、宏观趋势和交易因素三者相结合的投研框架体系。在FICC领域具有大型上市公司交易中心投研一体化、趋势交易和套期保值的丰富经验。
宏观总量组团队成员李聂霜玉，宏观总量及商品宏观研究员。密歇根州立大学学士，帝国理工大学硕士。专攻宏观经济和商品宏观的研究。擅长从宏观层面入手自上而下推导商品走势，再从商品自下而上找验证以判断宏观前瞻性指标的准确性。
金融工程组团队成员张雪慧，期权高级研究员，2017年起从事期权研究和服务工作。擅长期权量化交易策略研究和产业套保相关领域。熟悉目前国内机构常用波动率交易策略，涵盖波动率模型定价套利和波动率统计套利。曾荣获上海市重点立功竞赛个人一等奖，期货日报最佳期权分析师，郑商所期权资深高级分析师，郑商所2018,2020,2021年期权高级分析师，郑商所期权达人，郑商所期权高级卓越人才，上期所优秀衍生品分析师，深交所期权策略师，2020年度期货行业技能竞赛二等奖，大商所期权征文比赛荣誉奖，期权投教产品评选一等奖。
金融工程组团队成员赵景男，华东师范大学金融学硕士，10年从业经验。目前负责交易咨询相关业务与策略研发工作。交易咨询业务主要围绕客户服务与开发、研究资源与服务的交易咨询业务开发等方面。策略研发方面，从事过量化策略的研究与投研一体化落地，在量化策略范围内的大类资产配置、策略择时以及交易执行方面有较为深入的研究与实践，参与过多个策略开发、策略配置以及交易执行的具体工作，代表产品有股指期货潮汐指数策略等。
金融工程组团队成员张银，期权研究员，英国利兹大学金融数学硕士。从业以来一直从事场内外期权投研与交易工作，具有较多的机构服务与市场研究经验，专注于期权策略研究与分析。通过工作经验积累，形成了较为成熟的策略体系，能够根据市场行情，结合客户需求提供风险管理和投资交易策略。
金融工程组团队成员李宏磊，金融工程研究员，美国伊利诺伊大学金融数学硕士，FRM持证人，熟悉数理统计及衍生品定价理论，擅长建立数理模型对宏观经济和金融期货进行研究，目前主要进行股指对冲研究、量化择时策略开发以及大类资产配置相关研究。
金融工程组团队成员严辰博，金融工程研究员，武汉大学金融工程学士，伦敦政治经济学院金融与经济硕士，于2021年8月入职国泰君安期货，衍生品定价相关知识掌握扎实，并一直从事量化相关研究，研究经历涉及金融期货、商品期货及指数和股票等方面，对各投资标的量化策略均有所了解，拥有较强的数据处理与策略回测能力。过往对于金融期货会员持仓策略、金融期权趋势交易及波动率套利交易策略有所研究，同时也参与了广州期货交易所新品种研究工作并合作撰写报告。
金融工程组团队成员林致远，西南财经大学经济学学士，日本庆应义塾大学经济学硕士。主要从事国债期货相关研究，擅长结合自身金工背景通过量化工具进行国债期货策略开发，并结合宏观基本面框架进行分析。
宏观金融团队在负责人王笑、虞堪带领下，团队成员齐心协力，无论在研究还是在服务客户上都取得了不错的成绩。在宏观金融研究方面，团队工作及思路主要分为三个主要部分。第一是宏观分析框架和数据库的梳理及扩充，第二是随时对突发事件进行梳理和解读，第三是日常基础性报告方面的工作。这些工作保障了团队对宏观市场的理解深度、广度、准确性、逻辑性和对突发事件的敏感性，有能力充分帮助客户对冲各类风险。
在宏观金融研究应用及期货市场推广方面，团队从企业及机构的实际需求角度出发，对行情及市场结构的变化进行严密的推理及预测，在风险对冲方面为企业及机构提供了综合的多种衍生品及品种互相配合的方案及策略，受到了市场的一致好评。通过对大型机构企业的路演及服务团队不断的向市场展现团队的观点和期货及衍生品的意义，同时也从和这些市场第一线的机构企业的接触中更深入的了解商品宏观市场包括期货衍生品市场的变化和发展，充分发挥好团队期货研究作为链接金融和实业、观点和交易的纽带作用，为中国期货衍生品市场更好的发展贡献自己的一份力量。

企业名称：大型头部基金公司，知名私募等。        服务起止时间：2022年6月至今
服务成果概述：
团队研发了股指期货“潮汐指数”策略产品，用于公募、私募、年金养老金等产品中。经过近几年持续的研发、迭代，目前服务的客户涵盖公募基金、保险、银行、券商（含FICC）、养老金、产业资本、外资投行、私募基金等各类金融机构。客户反馈良好，在策略结构、服务形式及效果上都有比较独到的特点。目前已有大型机构将其应用于实际交易，包括股指期货及现货多空单边择时、股票现货的对冲择时避险等，并在增强公募、私募产品，养老金产品的投资收益、降低投资风险等方面创造了实际价值。
服务内容介绍：
股指期货自2010年上市以来，为金融市场提供了较好的风险管理与资产配置功能。目前已经上市的IH、IF、IC、IM四个股指期货合约，其标的指数为上证50、沪深300和中证500和中证1000指数，分别覆盖了超大盘、大盘、中盘和小盘股票组合，有助于投资者更精准地满足其股市避险需求。与此同时，国内股指期货市场培育了包括金融、产业、私募、外资等众多较为成熟的机构投资者，随着越来越多有定价权和影响力的市场主体的参与，股指期货的价格发现功能也越发彰显。有关证券市场、股指期货的择时研究在越来越多的需求之下越发凸显其重要程度，在此背景下，我们经过多年研究，不断尝试与试错，沉淀积累形成目前的“潮汐指数”策略研究成果。
企业名称：某大型央企        服务起止时间： 2022年8月至今
服务成果概述：某大型央企作为我司战略客户，在服务这类有大量中长期资金的客户过程中，发现其虽有意愿参与衍生品市场，但内部对衍生品了解不足、缺乏投资能力，面对此类机构，我司积极协助，从最初的衍生品资质申请、内控制度的建立完善到策略的开发和优化等，提供全流程一站式服务。同时，协助其优化套保交易策略。
服务内容介绍：某大型央企养老金套保策略的优化设计与策略模拟，提升投管人运用衍生品能力
企业名称：某大型国有银行理财子        服务起止时间：2022年至今
服务成果概述：某大型国有银行理财子是一家金融理财服务商，主要提供某银行集团的理财产品与资产管理服务，致力于提供全方位的财富管理服务，其下固收部管理了大量国债现券，并且均是超过10年的长久期债券，在利率大幅波动期间，产品的净值也会承受了不小的波动，针对这个痛点，我们团队多次上门进行路演拜访，推荐国债期货作为其产品的风险管理工具，对其债券的头寸进行久期管理。
服务内容介绍：在服务某大型国有银行理财子期间提供了包括对冲方法介绍、国债对冲方案设计、国债期货特有指标跟踪、择时对冲、海外内国债期货特点、信用债套保介绍、国债期货微观流动性和市场容量、国债期货基差走势特征、对冲效果分析、换月期间特征分析等多个课题研究。除对冲研究之外，我们还推荐利用国债期货进行收益率曲线套利，跨期套利等策略，增加在对冲期间的额外收益。同时，我们将某大型国有银行理财子的国债期货服务案例进行推广，服务了多家国内头部银行理财子。

活动名称：全球宏观大宗商品展望        举办时间：2023年多场
活动介绍：为我司多家战略客户路演国内外宏观经济展望与大类资产配置
活动名称： 供给限制型衰退周期特征及大类资产配置        举办时间： 2023年多场
活动介绍：为我司多家战略客户路演供给限制型衰退周期特征及在此宏观环境下，针对不同机构与风险偏好投资者的大类资产配置方案
活动名称：30年期国债期货上市首月专题直播        举办时间：2023年5月
活动介绍：对30年期国债期货上市后的情况进行回归，分析市场参与情况，对债市后市进行展望，并邀请了国泰君安证券自营的买方，一起探讨国债期货应用和实务。