中信建投期货金融衍生品团队成立已有十年,目前有在职员工3名,均为来自上海财经、北京邮电、新加坡管理大学等国内外知名大学的硕士研究生。团队研究覆盖国内外宏观、股指期货、国债期货、金融期权、汇率利率等,特别在股指与国债期货的量化基本面策略、基差策略、套利策略方面有深入研究。团队服务于上投摩根、工银理财、光大理财、富国基金、兴银基金、广发基金、中融信托、申万宏源证券、广发证券等头部金融机构。团队曾获得2022中金所股指期货和期权类优秀分析师团队、2022期货日报最佳宏观金融期货研究团队、期货日报证券时报最佳金融期货分析师、期货日报最佳期权分析师、中金所金融期货与期权征文大赛、中金所金融期货及衍生品新媒体投教大赛等奖项,并核心参与“中金所杯”全国大学生金融知识大赛专家组命题工作。
服务实体案例
企业名称:泓德基金、富国基金 服务起止时间:2022.2-2022.6
服务成果概述:
为客户提供了股指期货升水成因与基差预测方式,指导金融机构在2022年2月11日选择年化贴水率最低的IC2202合约进行空头套保,帮助两个客户长期稳定地提高了股指期货套保效率,节约交易成本
服务内容介绍:
从定性与定量两个角度,系统地梳理了股指期货基差升水的原因,随后从实用性角度出发,分别构建了单因子策略、多因子策略、机器学习模型,以量化的方式对年化基差进行预测,为客户预测年化基差提供参考
企业名称:小黑妞资产、招商财富 服务起止时间:2022.3-2022.9
服务成果概述:
为基金公司提供如何应用股指期权套期保值回测平台,对于不同的期权高频动态对冲策略进行回测,从而对于在不同的市场环境中选择合适的对冲方案起到指导作用
服务内容介绍:
为客户提供股指期权套期保值回测平台,帮助机构投资者进行股指期权、未来应用股指期权进行套期保值的效果测试,也为投资者深入理解期权合约、运用期权进行套期保值做了良好的普及
服务成果概述:
为客户提供了股指期货升水成因与基差预测方式,指导金融机构在2022年2月11日选择年化贴水率最低的IC2202合约进行空头套保,帮助两个客户长期稳定地提高了股指期货套保效率,节约交易成本
服务内容介绍:
从定性与定量两个角度,系统地梳理了股指期货基差升水的原因,随后从实用性角度出发,分别构建了单因子策略、多因子策略、机器学习模型,以量化的方式对年化基差进行预测,为客户预测年化基差提供参考
企业名称:小黑妞资产、招商财富 服务起止时间:2022.3-2022.9
服务成果概述:
为基金公司提供如何应用股指期权套期保值回测平台,对于不同的期权高频动态对冲策略进行回测,从而对于在不同的市场环境中选择合适的对冲方案起到指导作用
服务内容介绍:
为客户提供股指期权套期保值回测平台,帮助机构投资者进行股指期权、未来应用股指期权进行套期保值的效果测试,也为投资者深入理解期权合约、运用期权进行套期保值做了良好的普及
投教活动
活动名称:中证1000股指期货和期权合约与交易细则解读 举办时间:2022-08-09
活动介绍:
新品种上市之际,为投资者现场进行中证1000股指期货和期权合约与交易细则解读
活动介绍:
新品种上市之际,为投资者现场进行中证1000股指期货和期权合约与交易细则解读
自荐综述