公司名称 : 华泰期货有限公司

资管业务负责人 : 王晓黎

申报产品名称 : 华泰期货16期集合资产管理计划

产品负责人 : 王晓黎

产品类型 : 期货和衍生品类

产品起始时间 : 2021-11-09 13:03

产品初始规模 : 1399.1263万元

产品投资标的 : （1）固定收益类：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款）、货币市场基金、债券型公募基金、国债逆回购、国债、央行票据、政策性银行债；按市值计算占计划总资产的比例为0-80%（不含）；（衍生品账户内可用现金不受此比例限制） （2）期货和衍生品类：中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心或其他中国证券交易所、证券衍生品交易所或商品衍生品交易所依法上市交易的商品期货、金融期货与场内期权；持仓合约价值（非轧差计算）比例占计划总资

产品投资策略 : 本计划采取商品套利、商品趋势、商品对冲等策略进行操作，以期实现资产的保值增值。策略具体描述如下： 商品套利策略：基于基本面研究，寻找合约、及高相关度品种之间的不合理比价，用双向开仓的方式，锁定或者套取价差回归收益。商品趋势策略：基于研究，发现期货品种的产业供需错配及其驱动的价格方向，进行单向投资。商品对冲策略：基于研究，发现期货品种的产业供需错配驱动的价格方向，进行单向投资。同时为了规避系统风险，寻找另外一些品种相反方向的开仓作为对冲。

产品终止时间 : 存续中

累计运作天数 : 542

申报日净值/终止日净值 : 1.0721

相对最大回报 : 7.21%

指标夏普比例 : 1.00