专注于衍生品量化交易

•        基于Matlab与C#，开发出股指期货套保量化分析系统，该系统支持现货特征分析、最优套保比率计算、动态套保管理、保证金计算、流动性分析、基差与展期风险管理、资金管理等模块，具备开放性、灵活性与实 时性，可以最大程度的支持大规模资金的套期保值决策。

•        基于Matlab和R，开发出较为有效的针对A股指数、美股指数、各种国内外大宗商品指数以及外汇市场的择时体系，该体系不仅可以为何时套期保值提供决策，而且可以捕捉不同品种不同周期的趋势。基于该择时体系开发出可交易于多品种与周期的程序化策略，收益稳定可观。针对于股指期货的方向性策略收益在20%至100%之间，并用openquant平台实现自动化交易。

•        基于Matlab、Wind和MySql，结合统计套利思想，开发出基于多策略的量化选股系统。该系统实时对沪深市场2000余只股票扫描，调整并建立股票组合。结合股指期货对冲，该选股策略收益可稳定在年化20%左右。